第一讲 期权的基本概念

第一节 期权的类型

第二节 期权的交易

第二讲 买权卖权等风险特征

交易实例

案例一 卖权买权的等风险演示

第三讲 交易中有关期权价格系数设定的原理及技巧

第一节 期权定价原理

第二节 设定期权定价系数的技巧

第四讲 期权交易前的几点需知

第一节 不同类型期权的风险分类

第二节 组合期权交易

第三节 期权差价组合的风险分析

第四节 其他期权组合交易的风险分析

交易实例

案例一 虚值卖权差价组合

案例二 差价组合的其他应用

案例三 其他期权组合的应用

第五讲 避免期权时间价值损失的操作

第一节 多头期权的时间价值损失

第二节 做多买权时，减少时间价格损失的操作

第三节 做多卖权时，减少时间价格损失的操作

交易实例

案例一 同时在多头买权和卖权时的交易分析

案例二 调整△风险之后的期货交易

案例三 实际交易中经常碰到的困难

第六讲 国外专业期权券商的几种长期交易策略

第一节 关于卖空中间和买进两边的交易策略

第二节 关于做空双保期权交易策略的弊端

交易实例

案例一 交易策略的实际运用及问题

案例二 交易策略的灵活运用

第三节 对期权时间价值交易的策略

第四节 交易策略的真实运用

交易实例

案例一 对于不同虚值期权组合的选择

案例二 交易策略的连续性

第五节 差价期权组合的运用技巧

交易实例

案例一 差价期权交易技巧运用

第七讲 期权交易风险的静态管理

第一节 静态风险管理模型之一

第二节 静态风险管理模型之二

交易实例

案例一 交易策略的赢利原理

第八讲 期权交易风险的动态管理方法

第一节 静态风险管理的不足

第二节 动态管理的等风险对冲赢利方法

交易实例

案例一 同一价位的买权和卖权可以代替交易来完成等风险对冲

案例二 做期权时间价值交易策略时的等风险对冲赢利技巧

第三节 动态管理的交易利润分拆分析法

第九讲 期权动态管理的交易小技巧

第一节 抢期权交易技巧

交易实例

案例一 抢期权技巧在卖权组合交易时的运用

案例二 抢期权技巧在可接受最大交易损失时的运用

第二节 期权价格快速计算方法

第三节 期权交易的钓鱼方法

第十讲 期权动态交易管理中对市场行情的解读

第一节 什么是市场行情和行情差价

第二节 如何发现市场的行情差价

交易实例

案例一 判断期权交易价格

第三节 通过市场行情差价，寻找券商对期权定价参数设定的规律

第四节 改变日历差价对市场行情的影响

第十一讲 通过对期权价格差价的观察明确交易思路

第一节 波动率上升趋势下的交易思路

第二节 期权临近到期时根据市场行情的交易思路

交易实例

案例一 波动率降低趋势时的交易思路

案例二 做期权的时间价值交易策略时减少到期日风险的交易思路和技巧

参考文献