1 导论

1.1套利方法

1.2使用微积分的相切条件

1.3角点解

1.4收入的边际效用

1.5多种商品和多个约束条件

1.6非紧的约束条件

基础阅读

2拉格朗日方法

2.1问题的陈述

2.2套利方法

2.3约束规格

2.4相切方法

2.5必要条件和充分条件

2.6拉格朗日方法

例题

习题

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3扩展与一般化

3.1多个变量和多个约束条件的情形

3.2非负变量

3.3不等式约束

例题

习题

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4影子价格

4.1比较静态分析

4.2等式约束

4.3影子价格

4.4不等式约束

例题

习题

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5最大值函数

5.1目标函数中的参数

5.2包络定理

5.3影响所有函数的参数

5.4某些选择变量固定不变

例题

习题

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6凸集及其分离

6.1分离性质

6.2凸集和凸函数

6.3分离角度的最优化定理

6.4惟一性

例题

习题

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7凹规划

7.1凹函数及其导数

7.2凹规划

7.3拟凹规划

7.4惟一性

例题

习题

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8二阶条件

8.1局部和全局最大值

8.2无约束最大化问题

8.3约束最优化

8.4包络性质

例题

习题

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9不确定性

9.1期望效用

9.2一种无风险资产和一种风险资产

9.3投资组合选择

例题

习题

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10时间：最大值原理

10.1问题的论述

10.2最大值原理

10.3连续时间模型

例题

习题

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11动态规划

11.1贝尔曼方程

11.2不确定性

11.3连续时间

11.4横截条件

11.5无限期界

例题

习题

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附录——库恩—塔克定理

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英汉名词对照表

译者后记