第一章 绪论

第一节 金融经济学的概念

第二节 金融经济学的定位

一、从研究的层次看定位

二、从研究的依据看定位

三、从研究的内容看定位

四、与其他课程的关系

第三节 金融经济学的历史演进

一、金融经济学的启蒙时期

二、金融经济学的奠基时代

三、现代金融理论的“百花齐放”时期

第四节 金融经济学的主题

一、金融经济学的研究主题

二、金融经济学的研究机制

三、金融资产的定价方法

四、均衡概念解析及金融市场均衡机制的建立

第五节 金融经济学的基础

本章小结

复习思考题

第二章 资金的时间价值与金融系统

第一节 资金的时间价值

一、资金的时间价值概述

二、资金时间价值的计算

第二节 金融资产的价值评估

一、金融资产价值评估的原则与方法

二、债券价值评估

三、股票价值评估

第三节 金融系统与金融决策

一、金融系统

二、金融决策

本章小结

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复习思考题

第三章 期望效用理论

第-节 偏好

一、偏好关系

二、偏好关系应满足的基本公理

第二节 效用与效用函数

一、效用

二、效用函数

第三节 不确定性条件下的偏好关系研究

一、关于风险与不确定性

二、不确定性条件下的偏好关系

三、不确定性条件下的偏好选择

第四节 期望效用函数

一、冯·诺依曼-摩根斯坦期望效用函数

二、不确定性下的理性决策原则

第五节 期望效用理论的局限性

一、期望效用准则的矛盾

二、阿里亚斯悖论

本章小结

复习思考题

第四章 金融风险及其度量

第一节 金融风险的概念

一、金融风险的定义

二、金融风险的特征

三、金融风险的分类

第二节 风险度量方法

一、距离法

二、β系数法

三、VAR方法和CVAR方法

本章小结

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第五章 风险态度及其度量

第一节 风险态度

一、风险态度的描述

二、效用函数及风险态度

第二节 风险态度的度量

一、风险溢价与确定性等值

二、风险厌恶系数

第三节 风险态度与投资风险资产的关系

一、相同财富水平下风险厌恶的度量

二、不同财富水平下风险厌恶的度量

三、几种常用的效用函数

本章小结

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第六章 基本经济框架与资产定价

第一节 经济市场的描述

一、经济环境

二、经济参与者

三、证券市场

第二节 套利与无套利原理

一、套利的定义

二、无套利原理

第三节 资产定价基本定理与风险中性定价

一、资产定价基本定理

二、风险中性定价

本章小结

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第七章 资产组合理论

第一节 两资产模型下的最优资产组合选择

第二节 最优资产组合的性质

一、风险溢价与最优资产组合选择

二、财富水平与最优资产组合选择

三、资产收益率与最优资产组合选择

四、风险程度与最优资产组合选择

第三节 投资组合分离

一、基金分离的定义

二、单项基金分离

三、两项基金分离

本章小结

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第八章 均值-方差效用下的投资组合选择

第一节 均值-方差分析的市场环境与偏好

一、现代投资组合理论的起源

二、均值-方差分析的市场环境

三、均值-方差偏好

四、均值-方差模型的局限性

第二节 均值-方差前沿组合

一、均值-方差模型

二、均值-方差模型的应用

第三节 均值-方差前沿组合的性质

一、基本性质

二、最小方差组合的性质

三、零协方差组合及其性质

四、均值-方差有效组合与投资组合定价

第四节 存在无风险资产的投资组合选择

一、存在无风险资产前沿边界的推导

二、前沿边界的组合意义和几何结构

三、存在无风险资产的前沿边界投资组合和投资组合定价

四、马柯维茨投资组合理论的应用步骤

本章小结

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第九章 资本资产定价理论

第一节 资本资产定价模型

一、资本资产定价模型的基本假设

二、市场组合

第二节 市场均衡

一、市场均衡

二、资本市场线

第三节CAPM的资产定价关系

一、资本资产定价模型

二、证券市场线

三、资本市场线与证券市场线的异同

第四节 不存在无风险资产的CAPM

一、零β值资本资产定价模型

二、CAPM应用举例：确定证券理论价值

本章小结

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第十章 套利定价模型

第一节 资产收益风险的因子模型

一、套利定价理论简介

二、套利定价理论的假设条件

三、线性因子模型

第二节 精确因子模型的套利定价理论

一、套利与套利组合

二、精确单因子模型

三、精确多因子模型

第三节 极限套利和套利定价理论

一、特异性风险与极限套利

二、极限套利下的APT

第四节 极限套利与均衡

一、极限套利和市场均衡问题

二、CAPM与APT的比较

本章小结

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第十一章 有效市场假说与资本配置效率

第一节 有效市场理论

一、有效市场的概念

二、有效市场理论的假设条件

三、有效市场的形式

第二节 有效市场假说的检验

一、弱式有效市场假说的检验

二、半强式有效市场假说的检验

三、强式有效市场假说的检验

第三节 对有效市场的挑战

一、理论上对EMH的挑战

二、实证检验对EMH的挑战

第四节 资本配置效率

一、资本配置（定价）效率理论

二、资本配置效率的理解

三、资本配置效率和有效市场理论

本章小结

实训课堂

复习思考题

参考文献