第1章 事实、因子和问题

1.1三种利率的曲线

1.2零息票收益率

1.3收益率曲线的事实

1.4收益率曲线的因子

1.5收益率曲线的问题

1.6进一步的分析

第2章 DNS

2.1曲线的拟合

2.2引入动态

2.3状态空间表达式

2.4估计

2.5多国建模

2.6风险管理

2.7 DNS的拟合和预测

第3章 AFNS

3.1一个二因子的准备

3.2 Duffie-Kan结构

3.3使DNS无套利

3.4 Workhorse模型

3.5 A0 （3）中的AFNS约束

3.6估计

3.7 AFNS的拟合和预测

第4章 扩展

4.1基本主题的变化

4.2其他的收益率因子

4.3随机波动

4.4宏观经济基本面

第5章 宏观金融

5.1宏观金融收益率曲线建模

5.2宏观金融和AFNS

5.3进一步发展的研究方向

第6章 结语

6.1施加无套利有帮助吗？

6.2 AFNS是唯一具有易处理性的A0 （3）模型吗？

6.3 AFNS特殊吗？

附录

附录A 二因子的AFNS计算

附录B AFNS约束的详情

附录C AFGNS的收益率调整期限

参考文献