最新查询
内容简介
理论篇 期权定价的偏微分方程模型和方法
引言
第一章 历史回顾
1.1 Black-Scholes-Merton的前期工作
1.2 Black-Scholes-Merton的突破性进展
1.3 Black-Scholes-Merton的后续研究
第二章Brown运动与偏微分方程
2.1概率分布与概率密度函数
2.2倒向Kolmogorov方程与Feynman-Kac公式
2.3首次逸出时间
2.4计价单位转换
第三章 跳—扩散模型下的期权定价
3.1跳-扩散模型
3.2期权定价模型
3.3期权定价公式
第四章 随机利率模型下的期权定价
4.1随机利率模型
4.2零息票定价公式
4.3欧式期权定价公式
第五章 随机和不确定波动率模型下的期权定价
5.1随机波动率模型和定价公式
5.2开关式波动率模型和定价公式
5.3不确定波动率模型
第六章 支付交易费模型下的期权定价
6.1离散时间的期权定价公式
6.2连续时间的期权定价模型——Leland方程
参考文献
案例篇 金融衍生产品的定价模型与分析
第一章 与黄金价格挂钩的存款理财产品（1）
1.1问题的提出
1.2模型的建立
1.3模型的求解
1.4另一款看涨保本型产品的数学模型
参考文献
第二章 与黄金价格挂钩的存款理财产品（2）
2.1问题的提出
2.2模型的建立
2.3模型的求解
2.4关于模型的进一步讨论
参考文献
第三章 与汇率挂钩的外币存款理财产品
3.1问题的提出
3.2模型的建立
3.3模型的求解
参考文献
第四章 触发式汇率期权定价的数学模型
4.1问题的提出
4.2模型的建立
4.3模型的求解
4.4对产品性质的讨论
4.5对模型的进一步分析
参考文献
第五章 结构性人民币存款产品的定价分析
5.1问题的提出
5.2模型的建立
5.3问题的求解及数值计算
附录
参考文献
第六章 定期存款所含嵌入期权的定价
6.1引言
6.2基本假设
6.3问题的求解
6.4问题解的一些性质
6.5结论
参考文献
第七章 收益与汇率变化范围挂钩的存款产品的定价
7.1问题的提出
7.2数学模型和求解
7.3以本币付息时的一些定性分析
7.4结论
附录
参考文献
第八章 可延期交付的附息票债券期权定价
8.1问题的提出
8.2基本假设与数学模型
8.3模型的求解
8.4模型的讨论
8.5一些说明
参考文献
第九章 随机利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析
9.1问题的提出
9.2基本假设与数学模型
9.3模型的求解
9.4模型的讨论
参考文献
第十章 保底型基金的设计与定价
10.1引言
10.2数学模型
10.3定解问题的简化与求解
10.4数值分析
参考文献
第十一章 券商集合理财产品的分析与定价
11.1问题的背景
11.2模型的建立
11.3定价模型的求解
11.4佣金比率、自付率和承诺收益之间关系的讨论
11.5数值计算
参考文献
第十二章 上市公司融资策略（1）——数量可变的购买期权
12.1问题的提出
12.2 VPO的基本条款和种类
12.3固定利率下VPO模型的建立
12.4随机利率下欧式VPO定价模型的求解
附录
参考文献
第十三章 上市公司融资策略（2）——转股价可向下修正的可转换债券
13.1实际背景
13.2数学模型
13.3模型的求解
附录
参考文献
第十四章 带回售及可调转股价条款的可转换债券的定价与计算
14.1问题的提出
14.2一类带回售及可调转股价条款的可转债的数学模型
14.3问题的求解
14.4问题的进一步讨论
参考文献
第十五章 分离式可转换债券定价模型及实证分析
15.1引言
15.2分离式可转债的定价模型
15.3实证分析
15.4总结
参考文献
第十六章 一类累计期权的定价
16.1引言
16.2数学模型
16.3累计期权价格与各变量之间的关系
参考文献
第十七章 一类具有违约风险的房产期权的定价模型和分析
17.1问题的提出
17.2模型的建立
17.3模型的求解
参考文献
第十八章 一类房产期权的二叉树定价模型和分析
18.1问题的提出
18.2二叉树定价模型
18.3二叉树格式的数值模拟和参数分析
18.4结论
参考文献
第十九章 基于债券报价的Hull-White短期利率模型正则化参数估计
19.1引言
19.2 Hull-White模型下的利率与债券价格
19.3参数估计方法
19.4数值算例
19.5结论
参考文献
第二十章非Gauss单因子短期利率模型正则化参数估计
20.1引言
20.2利率模型与债券价格
20.3参数估计方法
20.4数值算例
20.5结论
参考文献
