第1章 绪论

1 选题背景与研究意义

1.1 选题背景

1.2 研究意义

2 基本概念界定

2.1 银行体系

2.2 压力测试

2.3 宏观压力测试

3 研究思路和主要内容

3.1 研究思路

3.2 主要内容

4 创新与不足

4.1 创新

4.2 不足

第2章 文献综述

1 宏观经济因素对银行体系风险影响的研究综述

1.1 理论研究综述

1.2 实证研究综述

1.3 评述

2 关于宏观压力测试的研究综述

2.1 国外文献回顾

2.2 国内文献回顾

2.3 评述

第3章 宏观压力测试概述

1 宏观压力测试的方法比较

1.1 敏感性分析与情景分析

1.2 综合法和分段法

1.3 由下向上法和由上向下法

1.4 微观数据法和总量数据法

2 宏观压力测试的程序

2.1 识别银行体系的脆弱性

2.2 设计和校准压力情景

2.3 评估特定风险因子的脆弱性

2.4 综合分析各种风险因子的脆弱性

2.5 回馈效应检测

2.6 解释和公布结果

3 宏观压力测试与其他银行体系稳定性分析方法的关系

3.1 宏观压力测试与银行稳健性指标的关系

3.2 宏观压力测试与银行预警系统的关系

3.3 宏观压力测试与风险价值分析的关系

第4章 银行体系压力测试方法的创新

1 动态压力测试的理论框架

1.1 构建动态压力测试需考虑的问题

1.2 静态压力测试框架的扩展

1.3 多期间模型的构建

1.4 市场参与者的多样性的考虑

1.5 实现动态压力测试所必需的数据

1.6 如何利用压力测试的结果

2 混成参数模型在压力测试中的应用

2.1 混成参数模型的介绍

2.2 利用混成模型来计算风险值的压力测试值

3 Kupiec条件概率压力测试法

3.1 Kupiec条件概率压力测试法的理论框架

3.2 Kupiec条件概率压力测试法的实证分析

第5章 宏观压力测试的案例：评估对银行体系资产负债表的影响

1 宏观压力测试中的敏感性分析

1.1 宏观压力测试中利率风险的敏感性分析

1.2 宏观压力测试中信用风险的敏感性分析

1.3 宏观压力测试中汇率风险的敏感性分析

2 宏观压力测试中的情景分析

3 宏观压力测试中的银行间传染性风险分析

第6章 银行体系压力测试典型实践之一：FSAP

1 FSAP压力测试系统框架

1.1 监管部门视角

1.2 商业银行视角

2 基于FSAP压力测试框架的风险评估实践情况

2.1 基于FSAP压力测试方法的信用风险评估

2.2 基于FSAP压力测试方法的市场风险评估

2.3 基于FSAP压力测试方法的流动性风险评估

2.4 基于FSAP压力测试方法的传染性风险评估

3 FSAP压力测试实践的最新进展

4 中国加入FSAP和执行宏观压力测试的思考

4.1 我国执行宏观压力测试的实践情况

4.2 经验借鉴和政策建议

第7章 银行体系压力测试典型实践之二：SRM系统

1 SRM系统简介

1.1 SRM系统模型

1.2 SRM系统中的风险因子映射

1.3 SRM系统中的压力测试

1.4 SRM系统中的数据来源

1.5 SRM系统的应用

2 SRM系统中的市场风险模型

3 SRM系统中的信用市场风险模型

3.1 行业部门违约概率估计

3.2 损失分布估计

4 SRM系统中的网络模型

4.1 网络模型的银行系统描述

4.2 网络模型的清算机制

4.3 分析结算支付载体

5 SRM压力测试体系的优点

5.1 良好的风险传导机制

5.2 全面的情景设计

5.3 基于在历史数据情况下的宏观经济模型

5.4 各种先进的计量模型和方法的应用

6 SRM压力测试系统对完善我国压力测试的启示

6.1 压力测试环境需要更加完善

6.2 SRM系统优点对我国压力测试体系的改进意见

第8章 中国银行业发展现状及潜在风险

1 次贷危机后的中国银行业发展现状

1.1 信贷规模超常增长

1.2 信贷集中度增加

1.3 资本充足率下降

1.4 不良资产率下降

1.5 盈利增速放缓

1.6 综合经营趋势增强

2 逆周期高增长下的中国银行业潜在风险分析

2.1 信用风险尤为突出：贷款集中度过高

2.2 市场风险不可轻视：资产价格波动

2.3 流动性风险需长期监管

3 本章小结

第9章 中国银行体系信用风险的宏观压力测试

1 信用风险宏观压力测试的传统方法

2 构建新的宏观经济信用风险模型

3 实证分析

3.1 选取宏观经济变量

3.2 数据说明

3.3 估计模型

3.4 执行蒙特卡罗模拟法压力测试

4 本章小结

第10章 中国银行体系流动性风险的宏观压力测试——考虑资产价格冲击下市场、信用和流动性风险互动关系

1 构建流动性风险宏观压力测试框架

1.1 用蒙特卡罗法模拟资产价格的冲击路径

1.2 市场、信用和流动性风险方程组

1.3 流动性风险指标

2 数据说明

3 压力情景设计

4 模拟结果

5 本章小结

附录A 银行违约风险和零售存款外流率关系的计量模型

附录B 美国银行业压力测试的技术细节、要求和结果介绍

参考文献

后记