第一章 导论

第一节 商业银行风险度量方法——VaR模型

第二节 研究商业银行风险度量与管理的意义

第三节 商业银行风险管理的研究现状

第四节 研究方法与篇章结构

第二章 VaR的基本原理与计算方法

第一节 VaR的基本原理

第二节 VaR的计算

第三节 VaR的扩展及其检验

第四节 本章小结

第三章 VaR约束的商业银行消费信贷风险管理

第一节 巴塞尔新资本协议与商业银行信用风险度量

第二节 信用风险管理度量模型

第三节 基于Credit Metrics模型的消费信贷VaR度量

第四节 基于KMV模型的住房消费信贷VaR度量

第五节 本章小结

第四章 VaR约束的商业银行市场风险管理

第一节 巴塞尔新资本协议与商业银行市场风险度量

第二节 商业银行市场风险VaR计量模型

第三节 市场风险VaR度量样本数据的统计特征与分布

第四节 市场风险VaR实证研究

第五节 本章小结

第五章 VaR约束的商业银行操作风险管理

第一节 巴塞尔新资本协议与商业银行操作风险

第二节 操作风险计量模型

第三节 应用极值理论模型度量操作风险VaR

第四节 商业银行操作风险VaR实证研究

第五节 本章小结

第六章 基于VaR的商业银行资产负债组合优化研究

第一节 基于VaR的资产负债组合优化基本原理

第二节 基于VaR的带交易费用的资产负债组合优化模型

第三节 应用实例

第四节 本章小结

第七章 基于VaR的商业银行经济资本配置、绩效评估与风险策略

第一节 基于VaR的商业银行经济资本计量

第二节 基于VaR的RAROC模型

第三节 VaR在商业银行风险管理中的应用分析

第四节 本章小结

第八章 结论与展望

第一节 研究结论

第二节 研究展望

参考文献

重要术语索引表

附录