第一章 固定收益证券概述

第一节 理解固定收益证券

第二节 基础性债务工具

第三节 固定收益证券衍生品

第四节 结构型债务工具

第五节 固定收益证券市场

第二章 债券价格与收益率

第一节 货币的时间价值

第二节 利率

第三节 债券定价

第四节 债券的收益率分析

第五节 债券的报价

附录

第三章 利率远期、利率期货与利率互换

第一节 利率远期

第二节 利率期货

第三节 利率互换

第四章 利率期限结构:静态模型

第一节 利率期限结构概述

第二节 利率期限结构变动的因子分析

第三节 传统的利率期限结构理论

第四节 利率期限结构的拟合

附录

第五章 利率风险管理

第一节 利率风险的度量

第二节 基于久期和凸性的利率风险管理

第六章 固定收益证券组合管理

第一节 保守的组合管理策略

第二节 积极的组合管理策略

第三节 对冲型组合管理策略

第七章 利率期限结构:动态模型

第一节 动态利率模型概述

第二节 仿射利率期限结构模型

第三节 HJM分析框架与无套利模型

第四节 动态利率模型参数的估计与校准

附录

第八章 利率期权定价

第一节 债券期权

第二节 可赎回与可回售债券

第三节 利率顶和利率底

第四节 利率互换期权

第九章 高级利率风险管理

第一节 期权调整利差分析法

第二节 在险值

参考文献