第一章 绪论

第一节 问题的提出

一 选题背景

二 研究意义

第二节 研究框架及主要内容

一 研究前提界定及可行性

二 技术路线与结构安排

第三节 研究方法及数据来源

一 研究方法

二 数据来源及计算

第四节 研究的主要工作

第二章 相关文献及理论综述

第一节 外汇储备相关综述

一 币种配置

二 适度规模

三 投资性储备综述

第二节 资产配置相关综述

一 不考虑参数估计误差的资产配置

二 考虑参数估计误差的资产配置

三 全球组合投资

第三节 商品资产配置相关综述

一 商品资产配置方法

二 商品资产的可预测性

三 资源战略储备

第四节 小结与评述

第三章 资产配置要素分析

第一节 投资者特性分析

一 外汇储备的作用

二 外汇储备的来源结构

第二节 投资目标分析

一 外汇储备需求分析

二 产业需求分析

第三节 投资对象——商品资产分析

一 商品资产的特征与投资途径

二 商品期货收益和风险

第四节 本章小结

第四章 考虑产业需求而不考虑投资收益的资产配置

第一节 资源套期保值和战略资源储备

一 投资方式的选择

二 基本逻辑

第二节 利用期货和股票投资进行套期保值

一 套期保值

二 股票和期货套期保值

三 模型实证

第三节 套期保值数量的确定

一 本期需求量确定套期保值数量

二 ARIMA模型确定套期保值数量

第四节 本章小结

第五章 考虑产业需求和投资收益的资产配置：被动投资

第一节 构建基于产业需求的商品价格指数

一 商品价格指数

二 构建价格指数

三 指数特征分析

第二节 套期保值—均值方差模型

一 资产配置

二 优化模型

三 模型实证

第三节 本章小结

第六章 考虑产业需求和投资收益的资产配置：积极投资

第一节 商品资产可预测因素分析

一 商品资产的影响因素

二 中国商品需求及其影响

第二节 基于资产可预测性理论的积极配置

一 货币政策与商品期货

二 贝叶斯配置方法

三 货币政策与资产配置

第三节 本章小结

第七章 基于产业需求的外汇储备商品资产配置战略对策

第一节 管理组织架构

第二节 风险管理与控制

第三节 政策与建议

一 成立专门的商品投资公司

二 资产配置与国内需求相一致

三 对商品资源进行相对保守投资

四 建立离岸商品交易指数交易市场

第八章 结论与讨论

第一节 主要结论

第二节 不足与展望

参考文献

后记