1绪论

1.1问题提出及研究意义

1.1.1问题提出

1.1.2研究意义

1.2研究方法及结构安排

1.2.1研究方法

1.2.2结构安排

1.3本书的主要贡献和创新

2国内外研究现状综述

2.1国外研究现状

2.1.1极值理论发展脉络

2.1.2极值理论在金融领域中的应用

2.2国内研究现状

2.3本章小结

3极值概念、性质及类型

3.1极值概念与性质

3.2极值类型定理

3.3极值分布的最大值稳定性

3.4极值分布的最大值吸引场

3.5本章小结

4区间极值模型

4.1广义极值分布

4.2区间极大值与极小值模型

4.3区间极值模型参数及高分位数估计

4.3.1参数估计

4.3.2高分位数的估计

4.4沪深股市极端风险实证分析

4.4.1指标与样本数据的选取

4.4.2 BMM模型条件检验

4.4.3拟合检验及参数估计

4.4.4极值VaR计算及预测

4.5本章小结

5阈值模型

5.1广义帕累托分布

5.2阈值模型

5.3阈值选取

5.3.1图解法

5.3.2基于Hill估计的选择方法

5.3.3厚尾分布与正态分布相交法与峰度法

5.4阈值模型参数及高分位数估计

5.4.1参数估计

5.4.2高分位数估计

5.5沪深股市极端风险实证分析

5.5.1涨跌停板制度后沪深股市极端风险实证

5.5.2涨跌停板制度前沪深股市极端风险实证

5.6本章小结

6极值序列的相关性分析

6.1金融时间序列的集聚现象

6.2金融时间序列的渐近独立性

6.3极值指标

6.4极值除串

6.5沪深股市极值风险序列相关性处置实证分析

6.6本章小结

7极值模型回测

7.1极值模型回测技术简析

7.2 Kupiec似然比检验

7.3 Christofferson有条件覆盖模型

7.4沪深股市极值风险模型回测及分析

7.4.1沪深股市极值风险模型回测

7.4.2沪深股市极值风险模型回测分析

7.5本章小结

8结论

8.1主要研究结论

8.2未来研究展望

参考文献

附录