1导论

1.1研究背景与意义

1.2国内外研究现状

1.3本书研究的理论意义与现实意义

1.4本书的技术路线、结构安排与主要创新

2 Copula理论引入到金融市场分析的理论架构

2.1 Copula理论的优越性

2.2传统多变量金融市场分析的不足

2.3基于Copula理论的多金融资产建模

2.4本章小结

3基于Copula-SV模型的多金融资产风险测度

3.1金融风险分析

3.2随机波动建模

3.3建立Copula-SV模型测度多金融资产风险

3.4股票市场风险测度实证分析

3.5本章小结

4基于Copula-RV模型的多金融资产风险测度

4.1已实现波动理论与建模

4.2建立Copula-RV模型测度多金融资产风险

4.3实证分析

4.4本章小结

5基于Copula理论的金融资产期权定价模型

5.1资产定价基本理论

5.2期权定价理论与模型

5.3建立基于Copula理论的多金融资产期权定价模型

5.4本章小结

6边缘分布与Copula函数对金融分析差异性比较

6.1多元Copula函数的构建

6.2基于Copula理论的金融资产定价与风险测度模型的选择

6.3仿真试验分析

6.4本章小结

7总结与展望

7.1研究总结

7.2研究与展望

7.3结束语

参考文献

附录

后记