第一部分　基本知识

第1章　引言

1.1　为什么选择期权

1.2　期权的基本概念

1.3　股票和期权之间的主要差别

1.4　期权交易的详细解释

第2章　期权选择

2.1　什么样的期权合约才是划算的

2.2　选择看涨期权合约

2.3　总体评价

2.4　选择看跌期权合约

第3章　进入和退出期权交易

3.1　进入交易

3.2　退出交易

第4章　希腊字母（风险参数／避险参数）

4.1　Delta

4.2　Theta

4.3　Gamma

4.4　Vega

4.5　Rho

第5章　风险示意图

5.1　单—期权交易

5.2　多种期权交易

5.3　总体评价

第6章　长期普通股预期证券（LEAPS）期权

总体评价

第7章　期权履约或转让的忧虑

7.1　总体评价

7.2　应用

第8章　经纪人的选择

8.1　经纪人的类型

8.2　佣金

8.3　交易平台

8.4　保证金以及交易限制

8.5　经纪人的人工服务

8.6　总体评价

第9章　各种交易技巧

9.1　时间就是金钱

9.2　依据趋势进行交易

9.3　期权交易的风险资本

9.4　追踪交易

9.5　预期事件

9.6　实时报价

9.7　市价委托

9.8　期权的计算工具

第二部分　交易策略

第10章　垂直价差期权

10.1　空头价差期权

10.2　多头价差期权

第11章　特殊事件下的多头价差期权

总体评价

第12章　日历价差期权

12.1　循环机制

12.2　总体评价

第13章　高级日历价差期权

13.1　波动率的偏移

13.2　比例日历价差期权交易

13.3　深价内看跌LEAPS日历价差期权

13.4　对角日历价差期权交易

第14章　备兑看涨期权

14.1　理想化的交易

14.2　现实交易

14.3　备兑看涨期权VS没有保障的看跌期权

14.4　总体评价

第15章　跨式交易和勒束式交易

15.1　跨式交易

15.2　勒束式交易

第16章　股票交易的修复和加强策略

16.1　股票修复策略

16.2　股票加强策略

第17章　配对看跌期权策略

总体评价

第18章　双限交易

总体评价

第19章　高级双限交易

总体评价

第20章　沽出未抵押期权

20.1　沽出未抵押期权合约的风险

20.2　用未抵押看跌期权合约来购买股票

第21章　股票替代品

21.1　合成股票多头

21.2　深价内未抵押看跌期权

21.3　深价内未抵押看涨期权

第22章　反向价差期权交易

总体评价

第23章　蝶式价差期权

23.1　标准的蝶式价差期权

23.2　修正的蝶式价差期权

23.3　不对称蝶式价差期权

第24章　铁鹰价差交易和双对角线价差期权交易

24.1　铁鹰价差交易

24.2　双对角线价差期权交易

24.3　总体评价

第25章　年底纳税策略

25.1　税法的限制

25.2　合格的备兑看涨期权

25.3　总体评价

第三部分　特殊主题

第26章　使用期权合约对指数进行当日冲销

总体评价

第27章　Delta中性策略

第28章　最大痛苦理论

第29章　隐含波动与布莱克—斯科尔斯公式

29.1　历史背景

29.2　隐含波动

29.3　隐含波动的应用

29.4　总体评价

第30章　看涨期权与看跌期权的平价关系

30.1　看涨期权合约的成本高于看跌期权合约

30.2　看涨期权与看跌期权的平价关系的应用

译者后记