1 导论

1.1 中国股票市场发展历程

1.2 研究对象界定

1.3 国内外研究现状

1.4 总体研究思路和研究方法

1.5 本书基本结构和主要结论

2 风险和有效市场理论

2.1 风险及风险管理辨析

2.2 有效市场理论简述

2.3 风险和有效市场理论之间的关系

3 中国股票市场收益率的特征研究

3.1 中国股票市场收益率的统计特征

3.2 自相关分析

3.3 协整分析

4 股票市场资本资产定价模型分析

4.1 资本资产定价模型理论以及经验检验含义

4.2 相关文献述评

4.3 数据选取与方法说明

4.4 实证分析过程与结果

4.5 结论及含义

5 年报公布对股票收益率的影响分析

5.1 国内外相关研究

5.2 分析模型和估计方法

5.3 样本选择标准

5.4 实证分析结果

5.5 研究结果分析和总结

6 证券交易印花税调整对股票收益率的影响分析

6.1 我国股票印花税概况及国外研究概述

6.2 研究的理论假设以及数据选取

6.3 深市股票指数与印花税调整的关系

6.4 深市股票个股与印花税调整之间的关系

6.5 结论

7 风险的度量——波动性及其特征

7.1 风险的度量指标：波动性

7.2 收益率波动的经验特征

7.3 波动性聚集的实证检验

7.4 均值回归

7.5 波动非对称性的实证检验

8 收益率波动的模型评述

8.1 收益率波动的基本ARCH模型

8.2 GARCH模型的变形

8.3 ARCH类模型设定及估计注意问题

9 条件风险收益关系的GARCH类模型研究

9.1 ARCH类模型应用以及实证研究回顾

9.2 理论假说、相关研究和样本选取

9.3 GARCH类模型的设定

9.4 模型估计方法和估计结果

9.5 模型的进一步分析

9.6 研究结论

主要参考文献

致谢