第一章 可转换债券概论

第一节 可转债债券的基本概念

第二节 可转换债券市场的发展

第三节 可转换债券定价研究现状

第二章 我国的可转换债券市场

第一节 我国可转换债券市场的发展历程

第二节 我国可转换债券的发行、上市及交易

第三节 我国可转换债券的研究现状

第三章 可转换债券的一般定价方法

第一节 可转换债券定价的经典方法

第二节 可转换债券定价组合模型和Margrabe模型

第三节 可转换债券定价因素模型

第四节 二项式定价方法介绍

第四章 可转换债券定价方法的新进展

第一节 考虑信用风险的可转换债券定价

第二节 可转换债券价值方程的数值方法

第三节 可转换债券定价的实证分析

第五章 我国可转换债券的价格特征及定价方法

第一节 我国可转换债券的价格特征

第二节 我国可转换债券的几种定价方法及比较

第六章 我国可转换债券的实证研究

第一节 模型介绍

第二节 参数确定

第三节 二叉树的构造

第四节 数据来源

第五节 实证结果和主要结论

第七章 我国可转换债券定价影响因素

第一节 我国可转换债券的定价难题

第二节 我国可转换债券融资动机分析

第三节 我国可转换债券触发性条款缺陷分析

第八章 我国可转换债券市场展望

第一节 我国可转换债券市场前景

第二节 我国可转换债券进一步的研究方向

附录1 我国上市公司发行可转换债券条款比较

附录2 我国上市公司可转换债券价格估计参数

附录3 我国上市可转换债券价格估计结果

附录4 上市公司发行可转换公司债券实施办法

附录5 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

参考文献