第1章 程序化交易必知

1.1程序化交易概述

1.1.1程序化交易是什么

1.1.2程序化交易的优势

1.1.3程序化交易的劣势

1.2策略交易、系统交易与程序化交易之间的关系

1.2.1策略交易

1.2.2系统交易

1.2.3程序化交易

1.3程序化交易的起源与发展

1.3.1程序化交易的起源

1.3.2程序化交易在我国

1.4程序化交易系统的设计思路

1.4.1设计思想

1.4.2系统特点

1.4.3系统的技术与理论分析基础

1.4.4系统的技术策略

1.5程序化交易策略的开发

1.6程序化交易策略的评估

1.6.1策略本身的完整性

1.6.2绩效报告的整体评估

1.6.3测试数据的真实性

1.6.4策略参数灵活可控性

1.7常见的程序化交易软件

1.8程序化交易新手常犯的错误

1.8.1把程序化交易当作成功交易的绝对法宝

1.8.2把历史数据测试结果等同于实际交易结果

1.8.3把股票指数当作实际交易标的

1.8.4把把极端适应优化结果当成普遍适用的

1.9使用程序化交易要注意的问题

第2章 赢智程序化交易软件

2.1赢智程序化交易软件的优势

2.2赢智程序化交易软件的下载和安装

2.2.1赢智程序化交易软件的下载

2.2.2赢智程序化交易软件的安装

2.3赢智程序化交易软件的操作方法

2.3.1赢智程序化交易软件的登录

2.3.2赢智程序化交易软件的工具界面

2.3.3赢智程序化交易软件的操作技巧

2.4赢智程序化交易软件的快捷键

2.4.1常用快捷键

2.4.2画线快捷键

2.4.3新闻快捷键

2.4.4交易快捷键

2.4.5基本下单界面快捷键

2.5利用赢智程序化交易软件实现程序自动化

2.5.1整理思路并编写模型

2.5.2模型测试

2.5.3加载模型进行自动交易

第3章 程序化交易模型的编写基础

3.1程序化交易语言——麦语言

3.2常量与变量

3.2.1常量

3.2.2变量

3.3运算符

3.3.1数学运算符

3.3.2关系运算符

3.3.3布尔运算符

3.3.4表达式的执行顺序

3.4函数

3.4.1数学函数

3.4.2金融统计函数

3.4.3数理统计函数

3.4.4逻辑判断函数

3.4.5时间函数

3.4.6绘图函数

3.4.7画线函数

3.4.8未来函数

3.4.9头寸函数

3.4.10历史数据引用函数

3.5初识程序化交易模型

3.5.1信号指令

3.5.2模型基本结构

3.5.3模型的类型

3.5.4模型编写

第4章 程序化交易的K线和均线模型

4.1 K线模型的编写技巧

4.1.1 K线的组成

4.1.2 K线的意义

4.1.3大阳线程序代码编写技巧

4.1.4穿头破脚程序代码编写技巧

4.1.5吊颈线程序代码编写技巧

4.1.6低开大阳线程序代码编写技巧

4.1.7曙光初现程序代码编写技巧

4.1.8好友反攻程序代码编写技巧

4.1.9跳空缺口程序代码编写技巧

4.2均线模型的编写技巧

4.2.1均线的定义

4.2.2短期均线

4.2.3中期均线

4.2.4长期均线

4.2.5均线的特性

4.2.6均线的黄金交叉代码编写技巧

4.2.7均线多头排列代码编写技巧

4.2.8价格重新站上5日均线代码编写技巧

4.2.9均线死亡交叉代码编写技巧

4.2.10均线空头排列代码编写技巧

第5章 程序化交易的技术指标模型

5.1初识技术指标

5.1.1什么是技术指标

5.1.2技术指标的分类

5.1.3技术指标的背离

5.1.4技术指标的交叉、低位和高位

5.1.5技术指标的徘徊、转折和盲点

5.1.6技术指标法同其他技术分析方法的关系

5.2趋向指标模型的编写技巧

5.2.1 MACD指标模型的编写技巧

5.2.2 SAR指标模型的编写技巧

5.2.3 BBI指标模型的编写技巧

5.2.4 DKX指标模型的编写技巧

5.3反趋向指标模型的编写技巧

5.3.1 KDJ指标模型的编写技巧

5.3.2 RSI指标模型的编写技巧

5.3.3 BIAS指标模型的编写技巧

5.4量价指标和压力支撑指标模型的编写技巧

5.4.1放量创出新高模型的编写技巧

5.4.2持续放量走高模型的编写技巧

5.4.3突破长期整理平台模型的编写技巧

5.4.4 BOLL指标模型的编写技巧

5.5技术指标运用注意事项

5.5.1技术指标结构性问题

5.5.2技术指标数据源问题

5.5.3主力操纵技术指标的方法

第6章 程序化交易的其他模型

6.1跨周期模型的编写技巧

6.1.1跨周期关键函数#1MPORT

6.1.2在5分钟周期上引用60分钟周期的5日均线和10日均线

6.1.3收盘价站上30日均线买平后买开新仓，跌破30日均线卖平后卖开新仓

6.1.4均线和KD多周期共振判断行情

6.1.5 MACD多周期共振判断行情

6.1.6跨合约引用数据

6.2盘中动态模型的编写技巧

6.2.1尾盘大单拉升模型的编写技巧

6.2.2盘中巨单向上成交模型的编写技巧

6.2.3盘口挂单模型的编写技巧

6.3跨指标模型的编写技巧

6.3.1独立坐标方式显示线型操作符

6.3.2均线与KDJ指标结合的编写技巧

6.3.3 MACD与KDJ指标结合的编写技巧

6.3.4均线与MACD指标结合的编写技巧

6.4日内模型的编写技巧

6.4.1开盘价突破的编写技巧

6.4.2开盘后前30分钟最高价、最低价突破的编写技巧

6.4.3单均线模型的编写技巧

6.4.4双均线模型的编写技巧

6.5 TICK模型的编写技巧

6.5.1 TICK趋势模型的编写技巧

6.5.2 TICK盘口策略模型的编写技巧

6.6止损模型的编写技巧

第7章 程序化交易模型的回测技巧

7.1模型回测

7.1.1模型回测的流程

7.1.2程序化交易模型在历史K线上的效果

7.1.3回测报告检验模型好坏的方法与技巧

7.1.4回测报告效果测试指标项的意义

7.1.5资金曲线

7.1.6查看模型成交明细

7.1.7测试模型的敏感性

7.2模型的参数优化

7.2.1枚举

7.2.2遗传

第8章 程序化交易的基本面模型

8.1初识基本面分析

8.2郑醇期货合约的基本面模型编写实例

8.3沪铜期货合约的基本面模型编写实例

8.4郑棉期货合约的基本面模型编写实例

8.5沪金期货合约的基本面模型编写实例

第9章 趋势跟踪模型和公式条件单编写案例

9.1趋势跟踪模型编写案例

9.1.1日内清仓编写案例

9.1.2加仓减仓编写案例

9.1.3海龟交易编写案例

9.1.4控制日内交易次数编写案例

9.1.5下单委托价格编写案例

9.1.6信号执行方式编写案例

9.1.7全程追 踪止损编写案例

9.1.8限价止损＋追踪止盈编写案例

9.1.9限价止损＋限价止盈编写案例

9.1.10分组指令编写案例

9.2公式条件单编写案例

9.2.1公式条件单的编写规则

9.2.2日内清仓编写案例

9.2.3反向突破止损编写案例

9.2.4停损点止损编写案例

9.2.5吊灯止盈编写案例

9.2.6时间止盈编写案例

第10章 趋势跟踪模型的优化技巧

10.1减少盘整行情中的交易次数

10.1.1 PANZHENG函数

10.1.2利用PANZHENG函数增加盈利

10.1.3利用PANZHENG函数增加胜率

10.2优化进出场点

10.2.1 CHECKSIG函数

10.2.2收盘价模型与指令模型

10.3解决中长线趋势交易换月跳空的问题

第11章 算法交易模型的编写基础

11.1初识算法交易

11.2算法交易模型的基本语法

11.2.1主函数

11.2.2带有返回值的函数

11.2.3不带有返回值的函数

11.3 IF控制结构

11.3.1 IF语句的基本格式

11.3.2 IF控制结构应用实例

11.4 While循环结构

11.4.1 While语句的基本格式

11.4.2 While循环结构应用实例

11.5算法交易模型的回测

11.6算法交易高频模型的编写

11.6.1什么是高频交易

11.6.2高频交易的特点

11.6.3高频交易的优势

11.6.4追高高频交易策略模型编写实例

第12章 算法交易模型的编写案例

12.1算法交易模型的类型

12.1.1盘口结合趋势模型

12.1.2基差策略模型

12.1.3算法交易高频模型

12.1.4下单控制模型

12.2盘口结合趋势模型编写案例

12.2.1买卖量辅助判断趋势策略模型编写案例

12.2.2买卖价辅助判断趋势策略模型编写案例

12.3基差策略模型编写案例

12.3.1上期所合约基差策略编写案例

12.3.2中金所合约基差策略编写案例

12.4算法交易高频模型编写案例

12.4.1大单统计高频模型编写案例

12.4.2挂单统计高频模型编写案例

12.5下单控制模型编写案例

12.5.1信号刷新模型编写案例

12.5.2读取K线时间模型编写案例

12.5.3控制止损次数模型编写案例

12.5.4限价止损＋追踪止盈模型编写案例

第13章 程序化交易的后台程序化和多账号下单

13.1初识后台程序化

13.2页面盒子

13.2.1将模型装入盒子

13.2.2盒子的其他操作

13.3模组

13.3.1将模型装入模组

13.3.2期货合约运行模组

13.4交易池

13.4.1新建交易池

13.4.2交易池的其他操作

13.5初识多账号下单

13.6登录多账号并下单

13.6.1注册模拟账号

13.6.2登录多账号

13.6.3多账号下单

13.6.4多账号组下单

13.6.5多账号程序化下单