第一章 引言

第一节 人民币汇率的发展进程

第二节 文献综述

一 均衡汇率决定理论

二 汇率波动传导机制

三 人民币汇率与中美经济动态相关性

四 刻画汇率波动分布特征模型

五 汇率波动溢出效应及协同波动溢出效应

六 汇率波动持续性及协同持续性

第三节 研究框架与方法

第二章 均衡汇率决定理论与影响因素分析

第一节 均衡汇率决定理论

一 购买力平价理论

二 基于宏观经济均衡方法的均衡汇率理论

三 基本要素均衡汇率理论

四 行为均衡汇率理论

五 自然均衡汇率理论

六 持久均衡汇率理论

七 国际收支均衡汇率理论

八 资本增强型均衡汇率理论

九 其他的均衡汇率决定理论

第二节 均衡汇率的影响因素

第三节 均衡实际汇率变化的来源

一 实际冲击

二 资本流动

第四节 人民币均衡汇率的研究

第五节 本章小结

第三章 汇率波动的传导机制及影响因素分析

第一节 汇率波动传导效应的影响因素

第二节 汇率波动对经济的传导效应

一 汇率波动对价格的传导效应

二 汇率波动对国际贸易的传导效应

三 汇率波动对外国直接投资的传导效应

四 汇率波动对就业的传导效应

五 汇率波动对利率的传导效应

六 汇率波动对农产品价格的传导效应

七 汇率波动对宏观经济的传导效应

第三节 汇率波动对国际贸易传导机制的实证分析

第四节 汇率传导的特征

一 汇率在各国的传导程度存在差异

二 短期汇率传导不完全

第五节 汇率波动的影响因素分析

第六节 实证分析：人民币汇率与中美宏观经济之间的动态相关性

一 相关理论与模型

二 变量选取与实证分析

第七节 本章小结

第四章 汇率波动特征及计量分析方法

第一节 汇率波动特征

一 汇率收益率序列的尖峰厚尾

二 汇率收益率序列波动的集聚性

三 汇率波动的长记忆性和持续性

四 杠杆效应

五 波动溢出效应

第二节 基于GARCH模型的汇率波动特征

一 一元N-GARCH、 T-GARCH及GED-GARCH

二 多元N - GARCH、 T - GARCH及GED - GARCH

三 多元GED - GARCH （1， 1）模型

四BEEK模型

五GED - GARCH模型中形状参数r的确定

六 预测与评价准则

第三节 其他非线性模型的理论与方法

一 随机波动模型

二 马尔可夫区制转移模型

三 平滑转移自回归模型

第四节 实证分析：基于二元GED - GARCH模型的利率与汇率波动溢出研究

第五节 本章小结

第五章 汇率波动溢出效应及协同波动溢出效应

第一节 金融市场及汇率市场的波动溢出效应

一 金融市场的波动溢出效应

二 汇率市场的波动溢出效应

第二节 金融市场波动溢出效应模型

一 基于GARCH模型的波动溢出效应

二 基于SV模型的波动溢出效应

三 基于乘积误差模型的波动溢出效应

第三节 实证分析一：基于向量乘积误差模型的多个汇率市场的波动溢出效应研究

第四节 金融市场协同波动溢出效应模型

一 基于PCA - GARCH模型的协同波动溢出效应

二 基于ICA - GARCH模型的协同波动溢出效应

第五节 实证分析二：基于ICA - GARCH模型的汇率市场协同波动溢出效应研究

一 汇率市场之间的波动溢出

二 汇率市场之间的协同波动溢出

第六节 本章小结

第六章 汇率波动的持续性及协同持续性

第一节 R/S分析

第二节 金融市场的波动持续性模型

一 IGARCH模型

二FIGARCH模型

三 基于NIG分布的FIGARCH模型

四FIGARCH模型的估计与预测

五A-FIGARCH模型

六HYGARCH模型

七ST-FIGARCH模型

八 非对称FIGARCH模型

第三节 金融市场波动的协同持续性

第四节 实证分析：人民币汇率市场波动持续性及协同持续性研究

一 人民币兑美元汇率的双重记忆性研究

二 人民币兑其他货币汇率的波动持续特征

第五节 本章小结

第七章 总结与展望

参考文献

后记