第1章 导论

1.1相关概念

1.2研究背景

1.3研究意义

1.4研究思路

1.5研究内容

1.6研究目标

1.7拟解决的关键问题

1.8研究方法

1.9技术路线

1.10特色与创新之处

第2章 金融状况指数文献综述及评价

2.1早期阶段的静态金融状况指数文献综述

2.2中期阶段的静态和多信息金融状况指数文献综述

2.3近期阶段的简单动态金融状况指数文献综述

2.4现阶段的多维动态金融状况指数文献综述

2.5国内外金融状况指数文献评价

第3章 构建MI-TVP-SV-VAR模型

3.1 MI-TVP-SV-VAR模型产生的背景

3.2 MI-TVP-SV-VAR模型的发展脉络

3.3 MI-TVP-SV-VAR模型参数估计框架和算法介绍

3.4 MI-TVP-SV-VAR模型先验信息和初始值设定

3.5 MI-TVP-SV-VAR模型的参数估计

3.6国内外基于MI-TVP-SV-VAR模型的经验研究综述

3.7本章小结

第4章 构建灵活动态测度模型和测度方法

4.1传统金融状况指数的静态测度模型和测度方法

4.2中国传统金融状况指数的静态测度模型和测度方法

4.3简单动态金融状况指数的简单动态测度模型和测度方法

4.4灵活动态金融状况指数的灵活动态测度模型和测度方法

4.5构建灵活动态脉冲响应函数

第5章 构建中国灵活动态金融状况指数

5.1样本数据的选择、处理、检验和说明

5.2 MI-TVP-SV-VAR模型收敛性诊断

5.3 MI-TVP-SV-VAR模型参数估计结果

5.4实证测度中国灵活动态金融状况指数

第6章 应用中国灵活动态金融状况指数

6.1中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的相关性研究

6.2中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的领先滞后关系检验

6.3中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的因果关系研究

6.4中国灵活动态金融状况指数对通货膨胀的预测能力检验

6.5中国灵活动态金融状况指数对通货膨胀解释力度的比较分析

第7章 简要结论、政策建议及未来展望

7.1简要结论

7.2政策建议

7.3未来展望

参考文献

后记