第一部分 起因与主要思想

第1章 序论

1.1 控制理论的家谱

1.2 控制理论与理性期望

1.3 模型误设和理性期望

1.4 我们对鲁棒控制理论的扩充

1.5 鲁棒控制理论、冲击序列相关性及理性期望

1.6 模型误设分析中的熵

1.7 知晓模型误设

1.8 熵之因

1.9 极大极小之缘

1.10 极大极小谨小慎微否

1.11 验前信息的客观性

1.12 不追求正确模型之谜

1.13 扰动模型集的普适性

1.14 鲁棒控制理论之常异态

1.15 其他经验

1.16 论题与组织

第2章 基本思想与方法

2.1 序言

2.2 近似模型

2.3 以熵度量模型误设

2.4 两个鲁棒控制问题

2.5 鲁棒线性调节器

2.6 更一般的模型误设

2.7 一个简单算法

2.8 持久收入模型中的稳健性和贴现

2.9 结论

A.Matlab程序

第3章 随机描述

3.1 序言

3.2 冲击分布

3.3 扭曲的鞅表示

3.4 熵的题外话

3.5 一个随机鲁棒控制问题

3.6 一个递归形式

3.7 评价函数的一个界

3.8 R的大偏差解释

3.9 选择控制律

3.10 线性二次模型

3.11 相对熵和正态分布

3.12 LQ模型的评价函数调整

第二部分 常规控制与滤波

第4章 线性控制理论

4.1 引言

4.2 控制问题

4.3 确定性线性调节器问题的求解

4.4 求解黎卡提方程的计算方法

4.5 扩展调节器问题的求解

4.6 求解西尔维斯特方程的计算方法

4.7 结论

第5章 卡尔曼滤波

5.1 引言

5.2 卡尔曼滤波回顾及主要结论概述

5.3 原问题和对偶问题的序列形式

5.4 题外话：逆转时间方向

5.5 对偶问题的递归形式

5.6 卡尔曼滤波问题的递归形式

5.7 结论

第三部分 鲁棒控制

第6章 静态乘子和约束博弈

6.1 引言

6.2 菲利普斯曲线例

6.3 具有正确模型的基本设置

6.4 b=0时的约束博弈

6.5 b=0时的乘子博弈

6.6 b≠0时的模型

6.7 概率设定（b=0）

6.8 约束与乘子偏好

6.9 结论

A．理性期望均衡

第7章 实现稳健性的时域博弈

7.1 另一种时域描述

7.2 问题设定

7.3 两个斯塔克伯格博弈

7.4 两个马尔科夫完美均衡

7.5 计算马尔科夫完美均衡：递归方法

7.6 无限时长博弈的马尔科夫完美均衡

7.7 斯塔克伯格博弈的递归表示

7.8 乘子斯塔克伯格问题和约束斯塔克伯格问题之间的关系

7.9 各种细节

7.10 结论

A．定理7.7.1 的证明细节

B．确定性等价

C．几个有用公式

D．平方完成

第8章 频域博弈与稳健性准则

8.1 频域稳健性

8.2 时域斯塔克伯格博弈

8.3 傅里叶变换

8.4 频域斯塔克伯格约束博弈

8.5 频域斯塔克伯格乘子博弈

8.6 一个乘子问题

8.7 频率响应平滑三例

8.8 熵是乘子博弈的间接效用函数

8.9 熵的含义

8.10 跨频率风险抵制

8.11 结论

A．H∞准则的最小化

B．一个对偶预测问题

C．三个引理的证明

D．对偶性

E．定理8.8.2 的证明

F．H2问题的随机解释

第9章 以检测误差概率标定模型误设关注

9.1 序言

9.2 熵与检测误差概率

9.3 检测误差概率

9.4 具体计算

9.5 薄沃模型

9.6 结论

第10章 持久收入模型

10.1 引言

10.2 稳健持久收入理论

10.3 σ=0的解

10.4 观测等价与扭曲数学期望

10.5 预防性储蓄再考

10.6 频域表示

10.7 检测误差概率

10.8 决策律的稳健性

10.9 结论

A．参数值

B．另一个观测等价结果

第四部分 多个体问题

第11章 不含稳健性的竞争性均衡

11.1 引言

11.2 风险权益定价

11.3 竞争性均衡的类型

11.4 信息、偏好和技术

11.5 阿罗-德布鲁均衡

11.6 包含阿罗证券的序贯市场

11.7 资产定价概述

11.8 局部均衡解释

11.9 结论

第12章 含稳健性的竞争性均衡

12.1 引言

12.2 纯禀赋经济

12.3 稳健计划问题

12.4 家庭问题的最大-最小化表示

12.5 包含阿罗证券的分散化经济

12.6 贝叶斯计划问题

12.7 职业选择和工资支付模型

12.8 两种资产定价策略

12.9 结论

A．局部均衡的分散化

B．手动求解瑞欧和罗森的模型

第13章 资产定价

13.1 引言

13.2 近似模銎和扭曲性模型

13.3 不考虑稳健性的资产定价

13.4 考虑稳健性的资产定价

13.5 定价单期收益

13.6 结论

第14章 风险敏感性、模型不确定性与资产定价

14.1 引言

14.2 股权溢价和无风险利率之谜

14.3 递归偏好

14.4 风险敏感偏好使陶纳瑞尼达到汉森-加甘内森边界

14.5 重新解读效用递归

14.6 用检测误差概率标定γ

14.7 结论

A．值函数与最坏情形下的过程

第15章 稳健马尔科夫完美均衡点

15.1 序言

15.2 稳健马尔科夫完美均衡点

15.3 结论

第16章 前向模型的稳健性

16.1 序言

16.2 稳健斯塔克伯格问题

16.3 求解稳健斯塔克伯格问题

16.4 垄断者和竞争性小集团

16.5 竞争性企业问题的递归表述

16.6 数值例

16.7 结论

A．不变子空间方法

B．黎卡提方程

C．另一个贝尔曼方程

第五部分 鲁棒估计与滤波

第17章 具有承诺的鲁棒滤波

17.1 其他描述

17.2 线性调节器

17.3 静态鲁棒估计问题

17.4 动态鲁棒估计问题

17.5 鲁棒滤波和鲁棒控制的对偶性

17.6 Matlab程序

17.7 最坏情形模型

17.8 贝叶斯诠释

17.9 马斯问题的鲁棒化

17.10 前向观测的视点

A．恶意个体问题的对偶

第18章 非承诺鲁棒滤波

18.1 序言

18.2 递归控制和滤波问题

18.3 示例

18.4 结论

A．最坏情形信号分布

第六部分 扩展

第19章 其他方法

19.1 序言

19.2 更加结构化的模型误设

19.3 概率复杂性

19.4 时间不一致性

参考文献

出版说明