第1章 导论

1.1 研究背景与研究意义

1.2 国内外研究回顾与评述

1.3 研究方法和研究内容

第一部分 企业权益资产价值分析

第2章 基于布朗运动（纯扩散）的权益资产价值分析

2.1 相关理论和概念的界定

2.2 相关数学定义和定理

2.3 基于布朗运动（纯扩散）的权益资产价值变化过程

2.4 本章小结

第3章 基于齐次泊松跳过程的权益资产价值分析

3.1 权益资产价格运动的跳跃性

3.2 相关数学定义和定理

3.3 含齐次泊松跳的权益资产收益变化过程

3.4 本章小结

第4章 基于非齐次泊松跳过程的权益资产价值分析

4.1 权益资产收益变化的ARJI-GARCH模型基本思想

4.2 构建权益资产收益变化的TSD-ARJI-GARCH模型

4.3 实证研究

4.4 本章小结

第二部分 结构分析法和违约风险测度

第5章 基于纯扩散过程的结构分析法和违约风险测度

5.1 相关概念的界定

5.2 Black-Scholes期权定价方法

5.3 Merton信用结构模型

5.4 Merton模型在实证中的运用——KMV模型

5.5 本章小结

第6章 基于跳-扩散过程的结构分析法和违约风险测度

6.1 相关数学定义和定理

6.2 含齐次泊松跳的期权定价方法

6.3 含齐次泊松跳的违约风险结构模型

6.4 实证研究

6.5 本章小结

第7章 违约风险结构模型的理论拓展

7.1 首达时结构模型

7.2 含泊松跳的首达时结构模型

7.3 含非齐次泊松跳的Merton结构模型

7.4 含非齐次泊松跳的首达时结构模型

7.5 本章小结

第三部分 基于结构分析法的中小企业违约风险测度

第8章 中小企业界定与投融资特点分析

8.1 中小企业的界定

8.2 我国中小企业投资与经营特点

8.3 我国中小企业基本融资方式与融资结构特点

8.4 我国中小企业外源融资困境与违约风险

8.5 本章小结

第9章 中小企业违约风险测度

9.1 中小企业资产价值的结构分析

9.2 考虑资产价值跳跃变化的中小企业违约风险分析

9.3 实证研究

9.4 本章小结

第10章 研究结论与展望

10.1 研究结论

10.2 后期研究展望

后记