第一篇 一般资产组合选择模型

第1章 资产组合选择模型

标准的均值－方差资产组合选择模型

有上界的标准分析

托宾－夏普－林特纳模型

布莱克模型

空头头寸需要提供抵押品时的模型

名义和真实回报

第1章附录

习题

第2章 一般均值－方差资产组合选择模型

一般模型的三种形式

非线性例子

历史述评

习题

第3章 一般模型的性能与假设

半正定协方差矩阵

理论与实践中的资产组合约束条件

行业约束条件

协方差模型

外生资产

指数追踪

成交量约束条件

为什么是均值和方差

贝叶斯推断

隐含的单期效用极大化

二次逼近

对EV逼近的研究

相关问题

第二篇 初步结论

第4章 可行资产组合集的性质

符号

序列的极限

Rn中的收敛

闭集

球面、球和开集

紧集

凸集

无界约束集

非允许方向和有界可行方向

锥集

第4章附录

习题

第5章 涉及均值、方差和标准差的集合

涉及E的各种关系

涉及V的各种关系

补偿变换

沿着直线的V

沿着直线的σ

凸函数

极小可行的V和σ

第6章 约束集为仿射集的资产组合选择模型

约束条件下的极小化

约束集为仿射集的有效资产组合

补充说明

第三篇 一般资产组合选择模型的求解

第7章 非退化模型的有效集

库恩－塔克条件

临界线

有效段

相邻有效段

M的非奇异性

X和η的非负性

临界线算法的有限性

有效EV集

坐标轴的选择

习题

第8章 临界线算法的起步

价格和利润率

启动临界线算法

习题

第9章 退化模型分析

更简单但“够好”的方法

E有界时的有效集

字典序

E无界的情形

相关专题

习题

第10章 所有可行的均值－方差组合

可行EV集的顶

EV集顶和底的比较

可行EV集的边

习题

第四篇 特例

第11章 二维分析的典式

标准的三证券分析

秩为2的典式

典型分析中的有效集（秩为2）

有效EV组合集中的拐点

有效Eσ组合集中的线段

τ＊的秩为1的情形

k维典式分析

第11章附录

习题

第12章 锥形约束集和市场资产组合的有效性

市场资产组合

锥形约束集

市场资产组合的有效性

一个简单的市场均衡模型

市场资产组合怎样才是无效的

期望回报和贝塔值

习题

第五篇 资产组合选择的计算机程序

第13章 程序介绍

符号说明

问题表述

程序输入

主模块

单纯形法模块

临界线算法

第13章附录

附录 矩阵代数和向量空间基础

参考文献

译者后记

出版说明