第1章 引言

第1节 系统性风险的定义

第2节 系统性风险度量的指标与方法

第3节 联合分布建模技术

第4节 目前系统性风险度量技术的主要缺陷

第5节 本章小结

第2章 Copula理论基础

第1节 Copula函数定义

第2节 Copula函数性质

第3节 基础Copula函数类

第4节 衍生Copula函数类

第5节 Copula与相依性测度

第6节 Copula函数的参数估计方法

第7节 本章小结

第3章 边缘分布构建

第1节 条件均值模型

第2节 条件方差模型

第3节 样本描述性统计

第4节 边缘分布的选择标准与检验方法

第5节 边缘分布估计结果

第6节 本章小结

第4章 非线性相依性分析

第1节 相依性基本描述

第2节 非对称性相依分析

第3节 静态Copula估计方法

第4节 静态Copula参数估计结果

第5节 静态Copula参数的渐近方差估计方法

第6节 静态Copula参数的渐近方差估计结果

第7节 本章小结

第5章 时变相依性分析

第1节 时变性相依性检验

第2节 时变Copula理论

第3节 常见时变Copula模型的估计及其误差分析

第4节 拟合优度检验

第5节 样本内Copula模型比较

第6节 样本外Copula模型比较

第7节 基于时变相依模型的风险度量

第8节 本章小结

第6章 时变因子Copula模型

第1节 因子Copula模型

第2节 因子Copula的尾部特征分析

第3节 时变因子Copula模型

第4节 时变因子Copula的参数估计

第5节 本章小结

第7章 系统性风险度量实证分析

第1节 基于因子Copula的系统性风险度量

第2节 基于中国所有上市金融机构的系统性风险度量

第3节 因子Copula模型的预测能力比较

第4节 本章小结

参考文献

重要术语索引表