第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 研究方法

1.3 研究思路

1.4 研究内容

第2章 研究综述

2.1 国际研究

2.2 国内研究

2.3 研究评述

本章小结

第3章 利率期限结构的经济信息价值

3.1 利率期限结构基本理论

3.2 IS-LM模型

3.3 理性预期模型

本章小结

第4章 宏观－金融模型的基本原理

4.1 利率期限结构模型

4.2 新凯恩斯宏观经济模型

4.3 宏观－金融模型

本章小结

第5章 利率期限结构的经济预测能力

5.1 预期理论与利率期限结构状态

5.2 利率期限结构与经济周期波动

5.3 利率期限结构与产出、物价和利率趋势

本章小结

第6章 利率期限结构的经济驱动因素

6.1 利率期限结构与宏观经济波动

6.2 利率期限结构与货币政策

6.3 利率期限结构与财政政策

本章小结

第7章 具有多时变潜在因子的宏观－金融模型

7.1 模型基本结构

7.2 变量选取

7.3 模型估计

本章小结

第8章 利率期限结构经济预测能力形成机制

8.1 利率期限结构形成与宏观经济风险

8.2 利率期限结构与货币政策调整的联动机制

8.3 利率期限结构对宏观经济冲击的反应机制

本章小结

参考文献