导 论

第一章导论

目 录

§1.1什么是计量经济学

§1.2计量经济学的内容和目的

§1.3发展述评

第一篇计量经济学基础

第二章回归分析概述

§2.1 引言

§2.2例子——回归的意义

§2.3拟合一条曲线的准则

§2.4最小二乘法

§3.1单元线性回归的数学模型

第三章回归原理

§3.2误差项的本质

§3.3简单线性回归模型的参数估计

§3.4估计值的特性

§3.5高斯－马尔可夫定理

§3.6最小二乘估计值？、？的显著性检验与置信区间

§3.7预测

第四章多元线性回归……………………………………………………？§4.1引言……………………………………………………………？§4.2多元线性回归的数学模型…………………………？§4.3回归系数的最小二乘估计

§4.4回归系数的特性

§4.5多元线性回归的统计检验与置信区间

§4.6多元线性回归的问题

§5.2变量之间的非线性关系

第五章回归的扩展

§5.1引言

§5.3参数为非线性的情况

§5.4非线性回归

§5.5 自然科学与社会科学的比较

第六章相关原理

§6.1引言

§6.2简单相关

§6.3总体相关

§6.4相关分析与回归分析

§6.5偏相关系数和复相关系数

§6.6非线性相关及相关理论的局限性

§7.2方差分析

第七章方差分析与回归分析

§7.1引言

§7.3回归分析与方差分析

§7.4多元回归的应用实例

第八章异方差性

§8.1引言

§8.2扰动项的异方差性

§8.3异方差性的性质

§8.4异方差性的检验

§8.5克服异方差性的方法

§8.6异方差性存在的例子

§9.2扰动项序列相关的性质

序列相关

§9.1引言

§9.3扰动项序列相关的后果

§9.4序列相关的检验

§9.5扰动项存在序列相关时的估计方法

§9.6扰动项序列相关的计算实例

第十章多重共线性

§10.1引言

§10.2多重共线性存在的后果

§10.3多重共线性的检验

§10.4克服多重共线性的方法

§10.5多重共线性的计算实例

§10.6关于多重共线性的几点说明

第十一章随机和滞后解释变量

§11.1引言

§11.2渐近估计特性

§11.3随机解释变量存在时的估计特性

§11.4工具变量法

§11.5最大似然法

§11.6滞后解释变量模型及其估计方法

§11.7 自回归模型变换和估计

第十二章联立方程

§12.1引言

§12.2联立方程的基本性质

§12.3联立方程的估计方法

§12.4递归系统模型和普通最小二乘法

§12.5简化式方法（间接最小二乘法）

§12.6工具变量法

§12.7两阶段最小二乘法

第十三章模型的识别问题

§13.1引言

§13.2不能识别的情形

§13.3正确识别

§13.4过度识别

§13.5识别条件

§13.6识别约束

§13.7识别小结与估计方法的选择

第二篇高等计量经济学

第十四章矩阵形式的多元回归

§14.1一般线性模型

§14.2最小二乘估计

§14.3最大似然估计

§14.4估计特性

§14.5高斯－马尔可夫定理及最小二乘一致性定理

§14.6均差法以及判定系数

§14.7置信区间与假设检验

§14.8多重共线性

§14.9内插和预测

§14.10计算实例

§15.1向量的几何解释及某些基本概念

第十五章回归和相关的几何意义

§15.2最小二乘拟合

§15.3正交回归量

§15.4简单回归的方差分析

§15.5统计模型

§15.6多重共线性

§15.7相关系数

§15.8检验

第十六章广义量小二乘法

§16.1广义最小二乘法估计式

§16.2最大似然估计式

§16.3高斯－马尔可夫定理

§16.4异方差性

§16.5序列相关

§16.6预测

第十七章工具变量法

§17.1简单回顾

§17.2工具变量法的几何意义

§17.3代数上的推广

第十八章模型识别

§18.1模型的结构式和简化式

§18.2模型识别的充分和必要条件

§18.3估计的要求——变量的独立性

§18.4识别小结

§19.1两阶段最小二乘法几何意义

第十九章单方程估计方法

§19.2两阶段最小二乘法的代数推广

§19.3最小加权方差几何意义

§19.4有限信息估计方法

§19.5 k—级估计式

第二十章系统估计方法

§20.1三阶段最小二乘法

§20.2两阶段最小二乘法和主分量方法

§20.3完全信息最大似然法

§20.4完全信息最小广义方差法

§20.5预测和联合置信区间

的比较

§20.6小样本估计特性的统计研究——各种方法

第三篇计量经济学的应用

第二十一章计量经济学的工作步骤

§21.1引言

§21.2理论模型的设计

§21.3统计资料的搜集

§21.4模型参数的估计

§21.5模型的检验

第二十二章 几个简单的计量经济模型的剖析

§22.1需求供给模型

§22.2简单的宏观经济模型

§22.3一般的计量经济模型

§22.4需求分析

§22.5消费品需求分析实例

§22.6生产理论

§22.7生产函数的估计及其应用

第二十三章计量经济学在宏观经济模型中的应用

§23.1引言

§23.2美国的几个宏观经济模型

§23.3捷克斯洛伐克的计量经济预测模型

第二十四章结构分析

§24.1引言

§24.2比较静力学

§24.3弹性

§24.4乘数

§25.1引言

第二十五章预测

§25.2预测的不同方法

§25.3计量经济学预测方法

§25.4预测精度

§25.5预测实例

第二十六章政策评价

§26.1引言

§26.2用计量经济模型进行政策评价

§26.3工具—目际法

§26.4最优控制方法

§26.5仿真方法

§26.6政策评价的计量经济学方法

A.1基本定义和例子

附录A矩阵代数基础

附 录

A.2矩阵关系及运算

A.3由矩阵定义的标量函数值

A.4逆矩阵和广义逆矩阵

A.5线性方程系统及其解和最小二乘法拟合

A.6线性变换及特征根和特征向量

A.7二次型

A.8矩阵导数

A.9数学规划

附录B统计理论基础

B.1引言

B.2经验分布和概率分布

B.3概率的基本定律

B.4总体参数和样本统计量

B.5期望值和样本统计量的计算

B.6统计推断

B.7假设检验

B.8置信区间

附录C统计表

表C.1正态曲线下的面积

表C.2 t分布的临界点

表C.3 χ2分布的临界点

表C.4 F分布

表C.5杜宾－瓦特森检验上下界

表C.6冯诺曼比临界值