内容提要

引言

1 静态单阶段组合理论的系统考查

1.1 问题定义及柯维兹组合方法

1.2 组合选择的期望效用方法

1.3 组合选择的随机序原理

1.4 单阶段组合理论的拓展与启示

9 系统风险的时变性及其管理研究

本章小结

2 组合理论的动态研究

2.1 环境变化的描述

2.2 动态投资组合优化研究

2.3 静态与动态组合策略和比较分析

2.4 证券品种可变下的M—V有效集漂移

本章 小结

3 资产定价模型( CAPM) 及其衍生模型

3.1 标准CAPM考查与评价

3.2 CAPM衍生模型

3.3 关于CAPM 系列理论的应用性分析

本章小结

4 资产定价的套利定价理论( APT )

4.1 因素模型与套利

4.2 APT套利定价模型

4.3 关于APT的几点讨论

4.4 关于APT 应用之若干问题的探讨

本章小结

5 动态资产定价理论研究

5.1 关于动态均衡的一般化研究

5.2 我国证券市场动态的均衡定价机理分析

5.3 关于动态定价机理的综合分析

本章 小结语

6 证券价值理论及其评价模型

6.1 证券的价值基础分析

6.2 证券评价的理论模型

6.3 证券价值特性的总结

本章小结

7 证券价格决定与波动机理的系统分析

7.1 证券价格系统的结构层次

7.2 证券价格的预期系统模型

7.3 证券价格变动机理分析

7.4 信息不对、博奕与价格波动

本章 小结

8 对上海股市定价机理的实证研究

8.1 市场因素的定价分析

8.2 公司因素 的定价分析

8.3 一种新的股票定价多因素模型

8.4 对上海股市的实证检验

本章小结

9.1 系统概述

9.2 时变风险界定及存在性研究

9.3 时变风险机理研究

9.4 投资者的系统风险管理对策

本章小结

10 开放式证券投资基金动作与管理系统研究

10.1 投资基金概述

10.2 开放式证券投资基金动作系统研究

10.3 开放式证券投资基金公司的管理系统设计

主要参考文献

后记