第一章 绪论

1．1 指数理论的回顾

1．1．1 指数构造方法的发展层次

1．1．2 指数理论的发展

1．2 指数的随机方法与广义最小二乘法

1．2．1 指数的随机方法的意义

1．2．2 广义最小二乘法（GLS）与加权最小二乘（WLS）

1．3 本书的章节安排

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参考文献

第二章 指数编制的非随机方法

2．1 简单指数法与同度量因素法

2．1．1 简单指数法

2．1．2 同度量因素法

2．2 原子法

2．2．1 加权平均数指数

2．2．2 派氏指数与拉氏指数的差距及由它们导出的指数

2．3 函数方法

2．3．1 消费的效用函数

2．3．2 K onus型指数的编制

2．4 物理指数

2．4．1 直接法

2．4．2 K onus方法

2．4．3 Malmquist法

2．5 指数优良性的准则

2．5．1 数学形式上的考虑

2．5．2 统计意义上的考虑

2．6 案例分析

2．7 指数的编制及其应用

2．7．1 指数的优良性

2．7．2 指数的离散化处理

2．7．3 指数的应用示例

附录 本章案例分析所用SAS计算程序

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参考文献

第三章 指数的随机方法

3．1 同方差的单向方差分析模型

3．2 异方差的单向方差分析模型

3．3 Theil-Tornqivst指数

3．4 支出的回归模型

3．5 具有异方差的双向方差分析模型

附录A 本章各案例分析所用SAS计算程序

附录B 模型（3.5.1）参考的约束加权最小二乘估计的推导

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参考文献

第四章 通货膨胀的测量

4．1 测量通货膨胀程序的常用指标

4．1．1 物价指数与生活费用指数

4．1．2 货币购买力指数

4．1．3 实际工资指数

4．1．4 利率与“理想财富指数”

4．2 异方差的音向方差分析模型

4．3 具有异方差的双向方差分析模型

4．4 分组型的双向方差分析模型

4．4．1 组间的双向方差分析模型

4．4．2 组内的双向方差分析模型

4．4．3 案例分析

附录A 本章各案例分析所用SAS计算程序

附录B 模型（4.3.2）参数的2sLS估计的推导

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参考文献

第五章 定基指数与环比指数

5．1 定基与环比指数的定义及其连续化

5．1．1 定义

5．1．2 连续化处理：Divisia理论指数

5．2 回归方法

5．2．1 定基指数与环比指数的标准误

5．2．2 案例分析：澳大利亚个人最终消费的物价指数

5．3 联立方程方法

5．3．1 SUR模型的Zellner估计

5．3．2 应用一：联合估计指数

5．3．3 应用二：指数结构的稳定性

5．1 5。2。2节定基指数所用SAS计算程序

附录A 本章各案例分析所用SAS计算程序

5．2 5。2。2节环比指数所用SAS计算程序

5．3 5。3。22节环比指数所用SAS计算程序

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参考文献

第六章 空间指数的随机方法

6．1 引论

6．2 横向比较的意义与方法

6．2．1 横向比较的意义

6．2．2 国际比较项目（ICP）

6．2．3 横向比较的方法

6．3 CCD多边指数及其推广

6．3．1 CCD多边指数

6．3．2 由随机方法导出的CCD多边指数

6．3 ．3 CCD多边指数的推广

6．3．4 案例分析

6．4 TT、CCD与GCCD指数的一致最小方差无偏估计

6．4．1 对数正态分布放参数据UMVUE

6．4．2 TT 指数、CCD指数与GCCD指数UMVUE的计算

6．4．3案例分析

6．5 空间比较的G-K方法

6．5．1 G-K方程组

6．5．2 G-K方法的性质

6．5．3 案例分析

6．5．4 G-K方法的应用注记

6．6 G-K方法的随机版本

6．6．1 购买力平价的随机方法

6．6．2 国际平均价格的随机方法

附录 定理6.1 的证明

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参考文献

第七章 随机方法在指数特定问题中的应用

7．1 引言

7．2 乘法形式的双向方差分析模型及其应用

7．2．1 乘法形式的双向方差分析模型

7．2．2 在季节性能数中的应用

7．2．3 在国际比较(ICP)中的应用

7．3 指数中的抽样偏倚

7．3．1 抽样调查中的比估计

7．3．2 Laspeyres指数及Paasche指数的抽样偏倚及抽样误差

7．4 质量差异与质价指数

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参考文献

主要符号表