第一章 概述

第一节 投资准备

一、投资活动

二、投资学

第二节 投资环境

一、经济环境

二、金融市场环境

三、制度环境

第三节 投资工具

一、固定收益投资工具

二、剩余收益投资工具

三、衍生工具

四、其他投资工具

第四节 投资过程

一、投资准备

二、投资实施

三、业绩评估

有关网站

习题

第二章 金融市场

第一节 金融市场概述

一、金融市场性质与功能

二、金融市场类型

三、金融市场参与者

第二节 证券交易所

一、证券交易所发展

二、价格形成机制

三、交易程序

第三节 股票价格指数

一、股票价格指数类型

二、股票价格指数编制

三、主要股票价格指数

习题

第三章 投资收益和风险

第一节 单项资产投资收益与风险

一、投资收益

二、投资风险

第二节 投资组合的收益与风险

一、投资组合收益

二、投资组合风险

三、风险分散

第三节 资产配置

一、投资者决策

二、有效前沿

习题

第四章 资产定价

第一节 资本资产定价模型

一、模型假设

二、模型形式

三、模型应用

第二节 资本资产定价模型拓展

一、资本资产定价模型检验

二、零β模型

三、其他拓展

第三节 套利定价理论与因子模型

一、套利定价理论

二、因子模型

三、Fama-French三因子模型

习题

第五章 债券投资基础

第一节 债券基础知识

一、债券的概念

二、债券的类型

三、债券的收益形式

第二节 债券的估值模型

一、折现模型原理

二、到期收益率

三、债券价值波动

第三节 债券投资收益分解

一、通胀风险溢价

二、违约风险溢价

三、流动性风险溢价

四、利率风险溢价

习题

第六章 债券投资分析

第一节 收益率曲线

一、收益率曲线概述

二、收益率曲线决定

三、收益率曲线变动

第二节 债券信用评级

一、债券信用评级概述

二、债券信用级别决定

第三节 债券的久期与凸性

一、久期与凸性的测量

二、久期与凸度的应用

习题

第七章 股票投资基础

第一节 股票基础知识

一、股票及其类型

二、股东基本权利

三、股票投资收益

第二节 折现估值模型

一、红利折现模型的基本原理

二、红利折现模型的变化形式

三、自由现金流模型

第三节 比率估值模型

一、市盈率基本概念

二、市盈率估计

三、其他比率模型

习题

第八章 股票投资分析

第一节 股票投资分析概述

一、股票投资分析目标

二、股票投资分析方法

第二节 公司盈利分析

一、盈利来源

二、盈利质量

三、盈利波动

第三节 技术分析方法

一、K线分析

二、切线分析

三、指标分析

习题

第九章 有效市场与行为金融学

第一节 股票价格波动

一、股票价格波动现象

二、股票价格随机游走模型

第二节 有效市场

一、有效市场的概念

二、有效市场分类

三、有效市场检验

四、市场有效性的作用

第三节 行为金融学

一、行为金融学的产生

二、行为金融学的主要观点

三、行为金融学与投资决策

习题

第十章 期货投资分析

第一节 期货概述

一、期货合约

二、期货市场

第二节 期货定价

一、期货定价基础知识

二、不同期货定价

第三节 期货投资应用

一、股指期货套期保值

二、利率期货套期保值

三、期货套利

习题

第十一章 期权投资分析

第一节 期权概述

一、期权合约

二、期权交易

三、期权投资收益与风险

第二节 期权定价

一、期权定价基础

二、B-S定价模型

三、二叉树模型

第三节 期权应用

一、期权组合

二、认股权证

三、可转换债券

习题

第十二章 互换投资分析

第一节 互换概述

一、互换合约

二、互换类型

三、互换市场

第二节 互换定价

一、互换定价原理

二、利率互换定价

三、货币互换定价

第三节 互换投资应用

一、互换套利

二、风险管理

习题

第十三章 投资基金

第一节 投资基金概述

一、投资基金的概念

二、投资基金的类型

三、投资基金交易

第二节 投资基金的收益与风险

一、投资基金的收益

二、投资基金的风险

第三节 投资基金风险调整业绩

一、特雷诺指数

二、夏普比率

三、詹森指数

第四节 晨星基金评级

一、基金分类法

二、评定星级

习题

第十四章 国际证券投资

第一节 国际证券投资概述

一、国际金融市场

二、国际证券投资工具

第二节 国际证券投资收益与风险

一、国际债券投资收益

二、国际股票投资收益

三、国际证券投资风险

第三节 国际证券投资组合

一、国际投资组合原理

二、国际证券投资组合实践

习题

第十五章 投资策略

第一节 投资策略概述

一、投资策略概念与类型

二、投资策略制定过程

第二节 跟踪指数投资策略

一、指数化投资选择

二、指数复制

三、跟踪误差方差

第三节 积极组合投资策略

一、基于基本面策略

二、基于技术面策略

三、混合策略

习题