第1章 风险

1.1风险的定义和分类

1.1.1风险的不同学说

1.1.2风险的定义

1.1.3风险的三要素

1.1.4风险的分类

1.1.5企业风险

1.2风险的特性

1.2.1一般风险的特性

1.2.2现代风险的特性

1.3风险态度

1.3.1风险态度

1.3.2风险态度的形成机制

1.3.3风险态度的初步衡量方法

第2章 风险管理

2.1风险管理的起源和发展

2.2风险管理的定义、对象、主体和范围

2.2.1风险管理的定义

2.2.2风险管理的对象

2.2.3风险管理的主体

2.2.4风险管理的范围

2.3风险管理的基本原则和目标

2.3.1风险管理的基本原则

2.3.2风险管理的目标

2.4风险管理的程序

2.4.1制订风险管理计划

2.4.2风险识别

2.4.3风险评估

2.4.4选择对付风险的方法

2.4.5贯彻和执行风险管理的决策

2.4.6风险管理的检查和评价

2.5风险管理的方法

2.5.1控制型风险管理方法

2.5.2财务型风险管理方法

2.6风险管理的机构和组织

2.6.1金融风险管理师

2.6.2精算师

2.6.3专业理财策划员

2.6.4专业理财师

第3章 风险识别

3.1风险识别概述

3.1.1风险识别的内容

3.1.2风险识别的基础和途径

3.1.3风险识别的原则

3.1.4风险识别的特点

3.1.5风险识别的流程

3.1.6风险识别的方法

3.2风险识别方法

3.2.1专家调查法

3.2.2风险因素分析法

3.2.3安全检查表法

3.2.4工作-风险分解法

3.2.5流程图分析法

3.2.6故障树分析法

3.2.7财务报表分析法

3.2.8情景分析法

3.2.9风险指数法

第4章 个体风险模型

4.1引言

4.2损失分布理论

4.2.1指数分布

4.2.2对数正态分布

4.2.3伽马分布

4.2.4帕累托分布

4.2.5威布尔分布

4.3混合分布和风险

4.3.1混合分布

4.3.2损失分布的标志值

4.3.3理赔分布

4.4卷积

4.5变换

4.5.1常用变换

4.5.2损失分布的Esscher变化

4.6近似

4.6.1正态近似

4.6.2平移伽马近似

4.6.3 NP近似

4.7修正损失分布的贝叶斯原理

4.7.1贝叶斯原理

4.7.2先验分布的选择

4.7.3后验分布的确定

4.7.4先验分布与后验分布的某些结果

4.7.5差异函数与贝叶斯估计量

第5章 聚合风险模型

5.1引言

5.2复合分布

5.3理赔次数的分布

5.4几种重要复合分布的性质

5.4.1复合泊松分布的性质

5.4.2复合负二项分布的性质

5.4.3复合二项分布的性质

5.5 Panjer递推

5.6复合分布和傅里叶变换

5.7复合分布的近似

5.8个体和聚合风险模型

5.9损失分布：特性，估计，抽样

5.9.1拟合损失分布的具体方法

5.9.2泊松理赔次数分布

5.9.3负二项理赔次数分布

5.9.4伽马理赔额的分布

5.9.5逆高斯理赔额分布

5.9.6指数分布的混合/组合

5.9.7对数正态理赔额

5.9.8帕累托理赔分布

5.10停止损失和近似

5.10.1方差不等情形下的停止损失保费

5.10.2停止损失再保险的最优性

第6章 破产概率

6.1引言

6.2风险过程

6.3破产概率的一些简单结论

6.4破产概率和指数型理赔

6.5离散时间模型

6.6再保与破产概率

6.7 Beekman卷积公式

6.8破产概率的一些解析表达式

6.9破产概率的一些近似计算

第7章 风险评价方法

7.1风险评价概述

7.2风险评价方法

7.2.1可靠性风险评价法

7.2.2层次分析法

7.2.3因子分析法

7.2.4模糊综合评价方法

7.2.5蒙特卡罗法

7.2.6财务型风险评价方法

第8章 风险管理决策

8.1风险管理决策概述

8.1.1风险管理决策的过程

8.1.2风险管理决策的特点

8.1.3风险管理决策的原则

8.1.4风险管理决策的制定和实施程序

8.2风险管理决策的方法

8.2.1损失期望值分析法

8.2.2效用期望值分析法

8.2.3马氏决策规划法

8.2.4统计分析在风险管理决策中的运用

第9章 风险监控

9.1风险监控概述

9.1.1风险监控的主要依据

9.1.2风险监控的目标

9.2风险监控的内容和步骤

9.2.1具体风险监控的内容

9.2.2风险监控的步骤

9.3风险监控的方法和措施

9.3.1 PDCA

9.3.2直方图

9.3.3因果分析图

9.3.4帕累托图

习题参考答案