第一部分 债券与固定收益证券

第1章 债券定价

1.1年金债券

1.2实际年利率、年度百分比率及外汇计算

1.3久期和凸度

1.4债券的价格敏感度

1.5债券利率风险免疫

1.6债券的五变量系统

习题

第2章 收益率曲线

2.1从国库券和零息票国债数据库中导出收益率曲线

2.2利用收益率曲线给附息债券定价

2.3利用收益率曲线估计远期利率

习题

第3章 仿射收益率曲线模型

3.1美国国债收益率曲线动态模型

3.2 Vasicek模型

3.3 Cox-Ingersoll-Ross模型

习题

第二部分 投资组合管理

第4章 投资组合最优化

4.1两项风险资产及无风险资产的投资组合最优化

4.2描述性统计

4.3多项风险资产及无风险资产的投资组合最优化

4.4多项风险资产的投资组合最优化

习题

第5章 存在约束条件的投资组合最优化

5.1不存在卖空、借入资金和其他限制的投资组合最优化

5.2约束条件下的多项风险资产投资组合最优化

习题

第6章 分散投资降低风险

6.1基本模型

6.2跨国分散投资

习题

第三部分 证券分析

第7章 股票估价

股利贴现模型

习题

第8章 杜邦比率分析系统

基本模型

习题

第四部分 股票

第9章 资产定价

9.1基于Fama-MacBeth方法的静态CAPM模型

9.2基于Fama-MacBeth方法的APT模型及跨期CAPM模型

习题

第10章 市场微观结构

使用TAQ数据交换的有效传播

第11章 生命周期理财计划

11.1基本模型

11.2全面生命周期理财计划

习题

第五部分 国际投资

第12章 外汇平价

12.1平价条件系统

12.2远期汇率的预测

习题

第13章 掉期交易

13.1利率掉期定价

13.2货币掉期定价

习题

第六部分 期权、期货和其他衍生物

第14章 期权的盈亏与收益

基本模型

习题

第15章 期权交易策略

15.1两种资产的交易策略

15.2四种资产的交易策略

习题

第16章 买卖权平价关系

16.1基本模型

16.2盈亏图像

习题

第17章 二叉树期权定价模型

17.1波动性预测

17.2单期模型

17.3多期模型

17.4风险中性法

17.5 N与N-1期价格平均法

17.6收敛法

17.7离散收益美式期权定价

17.8 50期模型

习题

第18章 布莱克-斯科尔斯期权定价模型

18.1基本模型

18.2连续股息模型

18.3敏感度

18.4每日Delta套期保值

18.5期权做市交易策略

18.6隐含波动率

18.7奇异期权

习题

第19章 期货

19.1现货-期货平价（持仓成本）

19.2保证金

习题

第20章 模拟定价法

20.1独立路径衍生品定价

20.2独立路径衍生品跳跃扩散定价法

20.3基于分层抽样法的独立路径衍生品定价

20.4路径依赖衍生品定价

20.5路径依赖衍生品跳跃-扩散定价法

习题

第21章 公司债券

21.1两种定价方法

21.2风险的影响

习题

第七部分 Excel使用技巧

第22章 Excel小窍门

22.1快速删除指示框和箭头

22.2冻结窗口

22.3数值调节钮和开发工具

22.4选项按钮和分组框

22.5滚动条

22.6安装规划求解或分析工具库

22.7格式刷

22.8条件格式

22.9填充柄

22.10二维散点图

22.11三维曲面图