前言

1 引言

1.1 目的

1.2 目标、结构及总论

2 模型化信用风险因子

2.1 基本知识

2.2 信用风险定义及构成

2.3 转移概率和违约概率模型

2.4 回收率模型

3 公司债与主权债定价

3.1 基本知识

3.2 资产模型

3.3 强度模型

4 违约相关性

4.1 基本知识

4.2 资产价值相关性

4.3 违约强度相关性

4.4 相关性与连接函数

5 信用衍生产品

5.1 基本知识

5.2 专业定义

5.3 单方信用衍生产品

5.4 多方信用衍生产品

6 三因子可违约期限结构模型

6.1 基本知识

6.2 三因子模型

6.3 固定利率与浮动利率可违约债券定价

6.4 信用衍生产品定价

6.5 离散时间三因子模型

6.6 市场数据拟合模型

6.7 信用风险下的最优投资组合

附录A 标准普尔的一些定义

附录B 证明

附录C 信用衍生产品定价：扩展

参考文献