第1章 导论

1.1 计量经济学的内容体系

1.2 计量经济学模型构建与分析步骤

1.3 问题导向的论文写作范式

第2章 中国各地区市场化进程的趋同性研究——基于单方程回归模型一般估计方法的应用

2.1 引言

2.2 文献综述

2.3 经济理论、模型设定与估计方法介绍

2.4 实证分析

2.5 结论与启示

2.6 单方程回归模型一般估计的EViews软件操作指导

2.7 上机练习

第3章 中国商业银行系统性风险的度量——基于分位数回归模型的应用

3.1 引言

3.2 理论分析与模型设定

3.3 实证研究的结果及其分析

3.4 结论与后续研究的建议

3.5 分位数回归模型构建的EViews软件应用指导

3.6 上机练习

第4章 我国国内生产总值预测——基于ARIMA模型的应用

4.1 引言

4.2 理论分析与研究思路

4.3 实证研究及其分析

4.4 结论

4.5 ARIMA模型的EViews软件应用指导

4.6 上机练习

第5章 我国居民消费价格指数的成分分解及预测——基于X-12-ARIMA模型的应用

5.1 研究问题的提出

5.2 文献综述

5.3 理论分析与模型设定

5.4 不稳定时序数据的成分分解原理

5.5 实证结果及分析

5.6 结论

5.7 X-12-ARIMA模型的EViews软件应用指导

5.8 上机练习

第6章 深证成指与国际股票指数之间的联动作用研究——基于协整检验与误差修正模型的应用

6.1 引言

6.2 路径分析

6.3 实证研究思路

6.4 实证研究结果及分析

6.5 研究结论

6.6 协整检验与误差修正模型的EViews软件应用指导

6.7 上机练习

第7章 我国上市商业银行风险溢出效应的度量研究——基于GARCH-CoVaR模型的应用

7.1 引言

7.2 风险溢出效应及其度量指标

7.3 GARCH-VaR模型与GARCH-CoVaR模型的计算原理

7.4 实证研究的结果及其分析

7.5 结论

7.6 GARCH-CoVaR模型的EViews软件操作指导

7.7 上机练习

第8章 我国上市公司财务困境预测研究——基于Probit模型和Logit模型的应用

8.1 引言

8.2 上市公司财务困境预测的财务因素分析

8.3 模型设定

8.4 实证分析

8.5 结论

8.6 Probit模型和Logit模型的EViews软件操作指导

8.7 上机练习

第9章 中国城乡居民文化消费边际消费倾向比较分析——基于虚拟解释变量模型的应用

9.1 引言

9.2 模型设定与方法设计

9.3 实证分析研究

9.4 结论与建议

9.5 虚拟解释变量模型的EViews软件操作指导

9.6 上机练习

第10章 税收与居民消费关系实证分析——基于随机解释变量模型的应用

10.1 引言

10.2 文献综述

10.3 理论分析与模型设定

10.4 实证分析

10.5 结论与建议

10.6 随机解释变量模型的EViews软件操作指导

10.7 上机练习

第11章 金融危机前后的中美股市财富效应比较研究——基于自回归分布滞后模型的应用

11.1 引言

11.2 理论分析与模型介绍

11.3 中美股市财富效应的比较研究

11.4 基本结论

11.5 自回归分布滞后模型的EViews软件应用指导

11.6 上机练习

第12章 资本充足率对我国货币政策传导的影响研究——基于面板数据模型的应用

12.1 引言

12.2 资本充足率对货币政策传导机制影响的理论基础

12.3 模型设定及数据选取

12.4 实证研究的结果及分析

12.5 结论

12.6 面板数据模型的EViews软件应用指导

12.7 上机练习

第13章 中国宏观经济体系的IS-LM-PC模型拟合研究——基于联立方程模型的应用

13.1 引言

13.2 联立方程模型的构建与应用

13.3 中国宏观经济体系的IS-LM-PC模型设定

13.4 实证研究结果及其分析

13.5 结论

13.6 联立方程模型的EViews软件操作指导

13.7 上机练习

第14章 我国城乡恩格尔系数与通货膨胀指数的动态相互作用分析——基于VaR模型的应用

14.1 引言

14.2 文献综述

14.3 典型事实与理论分析

14.4 实证研究结果及分析

14.5 结论

14.6 VaR模型的EViews软件操作指导

14.7 上机练习

第15章 对外贸易与我国通货膨胀之间的相互作用研究——基于向量误差修正模型的应用

15.1 引言

15.2 我国对外贸易与国内通货膨胀的相互作用方式

15.3 模型建立及数据选取

15.4 实证研究的结果及其分析

15.5 结论与启示

15.6 VEC模型的EViews软件操作指导

15.7 上机练习

第16章 沪深300期货动态套期保值率计算——基于多元GARCH模型的应用

16.1 引言

16.2 理论分析与研究思路

16.3 实证研究结果与分析

16.4 实证结果与分析

16.5 结论

16.6 多元GARCH模型的EViews和Matlab软件应用指导

16.7 上机练习

第17章 商业银行流动性的影响因素研究——基于时变参数状态空间模型的应用

17.1 引言

17.2 我国商业银行流动性现状及影响因素

17.3 变系数的状态空间模型

17.4 我国商业银行流动性影响因素的实证研究

17.5 结论与建议

17.6 时变系数状态空间模型的EViews软件操作指导

17.6 上机练习

第18章 盯住系统性风险指数的逆周期资本缓冲动态提取机制研究——基于平滑转换自回归模型的应用

18.1 引言

18.2 文献综述

18.3 盯住系统性风险指数的逆周期资本缓冲提取机制构建方法设计

18.4 实证结果与分析

18.5 结论与建议

18.6 平滑转换自回归模型的JMulTi软件应用指导

18.7 上机练习

第19章 美国股市溢出效应对中国股市的影响——基于MRS模型的实证分析

19.1 引言

19.2 理论分析与研究思路

19.3 实证研究结果与分析

19.4 结论

19.5 马尔科夫区制转移模型的Matlab软件应用指导

19.6 上机练习

第20章 人民币汇率预期与AH股价差的相关性分析——基于MS-VaR模型

20.1 引言

20.2 理论分析与模型设定

20.3 实证研究的设计、结果及其分析

20.4 结论

20.5 MS-VaR模型构建的软件操作指导

第21章 人民币汇率变动对中美双边贸易的门限效应研究

21.1 引言

21.2 文献综述

21.3 门限模型的理论介绍

21.4 实证研究

21.5 政策建议

21.6 中美双边贸易收支门限模型程序的应用指导

21.7 上机练习