第1章 简单市场模型

1.1基本概念和假设

1.2无套利原则

1.3单期二叉树模型

1.4风险和收益

1.5远期合约

1.6看涨期权和看跌期权

1.7外汇

1.8利用期权管理风险

第2章 无风险资产

2.1货币的时间价值

2.2货币市场

第3章 资产组合管理

3.1风险和收益率

3.2两证券

3.3多个证券

3.4资本资产定价模型

第4章 远期合约和期货合约

4.1远期合约

4.2期货合约

第5章 期权：一般性质

5.1定义

5.2看跌—看涨期权平价（Put-Call Parity）

5.3期权价格的边界

5.4决定期权价格的变量

5.5期权的时间价值

第6章 二叉树模型

6.1模型的定义

6.2期权定价

6.3美式权益

6.4鞅性质

6.5套期保值

第7章 一般的离散时间模型

7.1三叉树模型

7.2一般模型

7.3资产定价基本定理

7.4扩展模型

第8章 连续时间模型

8.1离散模型的缺陷

8.2连续时间极限

8.3随机分析概述

8.4在布莱克-斯科尔斯模型中的期权

8.5风险管理

第9章 利率

9.1工具

9.2与到期日无关的收益率

9.3一般的期限结构

9.4随机利率的二叉树模型

9.5债券的套利定价

9.6利率衍生证券

9.7最后的评注

第10章 附录

10.1微积分

10.2测度与积分

10.3概率

10.4协方差矩阵

10.5收益率之间的回归

练习解答

符号术语表

参考文献

译后记