1绪论

1.1研究背景和意义

1.2文献综述

1.3本书创新点

1.4框架结构

2债券投资组合理论分析

2.1债券组合定价方法的分析

2.2投资组合理论分析

2.3本章小结

3 VaR在投资组合管理中的适用性分析

3.1 VaR计算及应用

3.2投资组合优化求解的困境及改进

3.3质疑VaR的主要观点的辨析

3.4改进VaR指标的不足

3.5本章小结

4中国银行间债券市场特征分析

4.1中国债券市场整体分析

4.2银行间市场存量债券特征分析

4.3银行间市场债券发行和交易分析

4.4本章小结

5中国商业银行债券投资业务特征分析

5.1中国商业银行债券业务分类

5.2债券组合风险管理特征

5.3商业银行债券组合投资特征

5.4本章小结

6债券投资组合优化配置实证分析

6.1平均收益率一VaR一久期优化方法

6.2政府债组合优化配置

6.3政府债（不含央行票据）组合优化配置

6.4信用债组合优化配置

6.5本章小结

7结论与建议

7.1结论

7.2政策建议

7.3研究不足

附件A政府债估计基点价值及估计修正久期数据

附录B政府债品种及相应投资比例明细表

附录C政府债（不含央行票据）相应投资比例明细表

附录D信用债估计基点价值及估计修正久期数据

附件E信用债品种及相应投资比例明细表

附录F MATLAB程序