第1章 概论

1.1风险管理问题

1.1.1风险的定义

1.1.2 风险管理的发展

1.1.3风险的模型

1.2 VaR模型理论与发展

1.2.1 VaR模型起源

1.2.2 VaR模型研究综述

1.3 CVaR模型理论发展综述

1.3.1 CVaR模型的提出

1.3.2 CVaR在证券组合投资中研究

1.3.3 CVaR与其他风险测度对比

1.3.4 CVaR推广及应用研究

第2章 单目标VaR和CVaR风险模型

2.1 VaR模型

2.1.1 VaR的定义

2.1.2 VaR的计算方法

2.2单目标CVaR模型

2.2.1单目标CVaR模型定义

2.2.2单目标CVaR的基本定理

2.2.3 CVaR最优投资组合

2.3 EVaR（entropic VaR）模型

2.4 WCVaR（worst-CVaR）模型

第3章 离散型单目标CVaR模型

3.1问题提出与模型建立

3.2离散CVaR的投资组合优化

3.3离散CVaR的风险规避

3.4小结

第4章 离散型多目标C VaR模型

4.1问题提出与模型建立

4.2基于权重及置信水平的离散型多目标CVaR

4.3证券投资组合和房地产投资组合应用

4.3.1证券投资组合应用

4.3.2房地产投资组合应用

4.4离散型多目标CVaR模型的风险规避

4.5本章小结

第5章 连续型多目标CVaR模型

5.1多α-VaR值的多目标CVaR模型

5.2基于权重置信水平的多目标CVaR模型

5.3基于权重置信水平的最小α-VaR损失值CVaR模型

5.4基于权重置信水平的最大α-VaR损失值C VaR模型

5.5证券组合投资应用

5.6本章小结

第6章 多阶段动态CVaR模型

6.1多置信水平下确定型状态转移的多阶段CVaR模型

6.2单置信水平下确定型状态转移的多阶段CVaR模型

6.3马尔可夫型状态转移的多阶段动态CVaR模型

6.3.1有限阶段动态CVaR模型

6.3.2无限阶段动态C VaR模型

6.3.3最终损失动态CVaR模型

6.4连续时间条件下的CVaR控制模型

6.5本章小结

第7章 基于权值多周期多目标C VaR模型

7.1问题提出和定义

7.2单周期下多目标CVaR值计算

7.3整个时段的多周期多目标CVaR模型

7.4供电和贷款周期问题

7.4.1多周期生产（供电）问题

7.4.2多周期贷款问题

第8章 双层多目标C VaR模型

8.1一般双层多目标CVaR模型

8.1.1不带权值双层多目标CVaR模型

8.1.2带权值双层多目标CVaR模型

8.2基于权值Ⅰ类双层多目标CVaR模型

8.3基于权值Ⅱ类双层多目标CVaR模型

8.4在供应链中产品采购与定价应用

8.4.1带回购策略单产品采购与定价问题

8.4.2带回购策略多产品采购与定价问题

8.5供应链多产品产供销风险协调模型

8.5.1供应链风险协调模型

8.5.2具体模型的建立

8.5.3讨论

参考文献

索引