1绪论

1.1什么是计量经济学

1.1.1什么是计量经济学

1.1.2计量经济模型

1.1.3经典计量经济学与非经典计量经济学

1.2经典计量经济学的建模步骤

1.2.1理论模型的设定

1.2.2变量数据的搜集与处理

1.2.3模型参数的估计

1.2.4模型的检验

1.3计量经济模型的应用

1.3.1结构分析

1.3.2经济预测

1.3.3政策评价

1.4阅读本书需要的数学知识

练习题一

2一元线性回归模型

2.1回归分析与回归模型

2.1.1回归分析与回归模型

2.1.2引入随机误差项的原因

2.2基本概念及普通最小二乘法

2.2.1基本概念

2.2.2普通最小二乘法

2.3总体回归模型的基本假定及OLS估计量的统计性质

2.3.1基本假定

2.3.2 OLS估计量的统计性质

2.3.3随机误差项方差的OLS估计量

2.4拟合优度的度量

2.4.1可决系数（R2）

2.4.2相关系数与R2的关系

2.5回归系数的假设检验及其区间估计

2.5.1 OLS估计量的概率分布

2.5.2变量的显著性检验

2.5.3回归系数的区间估计

2.6预测

2.6.1点预测

2.6.2区间预测

2.6.3预测精度的影响因素分析

2.7案例分析

练习题二

附录2.1回归系数OLS估计量的最小方差性证明

附录2.2随机误差项方差OLS估计量的无偏性证明

3多元线性回归模型

3.1基本概念及普通最小二乘法

3.1.1基本概念

3.1.2普通最小二乘法

3.2总体回归模型的基本假定及OLS估计量的统计性质

3.2.1基本假定

3.2.2 OLS估计量的统计性质

3.2.3随机误差项方差的OLS估计量

3.3可决系数与调整的可决系数

3.3.1可决系数（R2）

3.3.2调整的可决系数（？2）

3.4变量的显著性检验及偏回归系数的区间估计

3.4.1变量的显著性检验

3.4.2偏回归系数的区间估计

3.5预测

3.5.1点预测

2.5.2区间预测

3.6可线性化的非线性回归模型

3.6.1几种常见的模型

3.6.2模型的估计与预测

3.7案例分析

练习题三

附录3.1最大似然估计法

附录3.2不可线性化非线性回归模型的估计

附录3.3在EViews软件下进行矩阵运算的基本过程

4违背基本假定的多元线性回归模型

引言

4.1多重共线性

4.1.1多重共线性的概念

4.1.2多重共线性的后果

4.1.3多重共线性的诊断

4.1.4多重共线性的处理

4.2异方差性

4.2.1异方差性的概念

4.2.2异方差性的后果

4.2.3异方差性的检验

4.2.4异方差性的补救措施

4.3自相关性

4.3.1自相关性的概念及表现形式

4.3.2自相关性的后果

4.3.3自相关性的检验

4.3.4自相关性的补救措施

4.4随机解释变量模型

4.4.1 OLS估计量的性质及假设检验

4.4.2内生解释变量及工具变量法

练习题四

附录4.1在EViews软件下利用WLS法估计模型的输出结果

5模型设定中的几个专题

引言

5.1解释变量选取的偏误

5.1.1遗漏相关变量

5.1.2误选无关变量

5.2线性约束的F检验

5.2.1线性约束的F检验

5.2.2结构突变的Chow检验

5.3模型的选择准则

5.4虚拟变量

5.4.1虚拟变量的设置

5.4.2虚拟变量在模型结构差异检验中的应用

练习题五

6滞后变量模型

6.1滞后效应与滞后变量模型

6.2分布滞后模型

6.2.1分布滞后模型参数的意义

6.2.2分布滞后模型的估计

6.2.3分布滞后模型滞后长度的确定

6.3自回归模型

6.3.1自适应预期模型

6.2.2局部调整模型

6.3.3一般自回归模型

6.4 Granger因果关系检验

练习题六

7联立方程模型

引言

7.1联立方程模型的基本概念

7.1.1变量的分类

7.1.2结构式模型

7.1.3简化式模型

7.2联立方程模型的识别

7.2.1识别的定义

7.2.2结构方程识别的条件

7.3联立方程模型的估计方法

7.3.1间接最小二乘法（ILS法）

7.3.2二阶段最小二乘法（2SLS法）

7.3.3三阶段最小二乘法（3SLS法）

7.4递归系统模型

7.4.1递归系统模型的定义

7.4.2递归系统模型的识别与估计

7.5联立方程模型的检验

7.5.1单方程的检验

7.5.2方程系统的检验

7.6克莱因战争间模型

练习题七

附录7.1利用3SLS法估计模型（7.38）的输出结果

附录7.2长期乘数估计值的推导过程

8伪回归现象与协整理论

引言

8.1基本概念及平稳性条件

8.1.1基本概念

8.1.2平稳性条件

8.2单位根检验

8.2.1 DF检验

8.2.2 ADF检验

8.3伪回归现象与协整的概念

8.3.1伪回归现象

8.3.2协整的概念

8.4协整检验

8.4.1双变量的EG检验

8.4.2多变量的EG检验

8.4.3协整方程的动态普通最小二乘估计

8.5误差修正模型

8.5.1误差修正模型的结构

8.5.2误差修正模型的估计

练习题八

附录8.1随机模拟生成样本序列的简单程序举例

附录A数学基础知识

A.1求和算子“∑”的使用规则及微积分基础

A.2矩阵的基本运算法则及几个常用概念

A.3概率论与数理统计中的若干基本概念及重要分布

附录B EViews6.0软件的操作基础

B.1 EViews简介

B.2 EViews的启动与关闭

B.3工作文件的建立与数据的输入

B.4数据的处理

B.5作图

B.6常用描述统计量的计算

附录C统计分布表

附表1标准正态分布表

附表2 t分布表

附表3 F分布表

附表4 x2分布表

附表5 DW检验临界值表

附表6 EG协整检验临界值表

参考文献

后记