第1章 导论

投资环境

投资过程

第2章 有价证券的买卖

买卖数量

时间限制

交易指令的种类

保证金账户

第3章 证券市场

定点市场和连续市场

美国的主要交易市场

信息驱动和流动性驱动的交易者

价格与信息

中央市场（central market）

清算过程

佣金

交易成本

投资银行业务

第4章 投资价值与市场价格

需求和供给曲线

需求—持有证券

卖空对上述过程的影响

作为一种“认同”的价格

市场效率

第5章 无风险证券估价

名义利率与实际利率

到期收益率

即期利率

贴现因子

远期利率

远期利率和贴现因子

复利

银行贴现法

收益曲线

期限结构理论

第6章 风险证券的估价

市场估价与个人估价

证券估价方法

或然支付的抽象估价

概率预测

预期持有期收益率

预期回报率与证券的估价

第7章 资产组合选择问题

期初和期末财富

无差异曲线

不满足与风险厌恶

计算资产组合的预期收益率和标准差

第8章 投资组合分析

有效集定理

有效集的凹面

市场模型

分散化

第9章 无风险借贷

无风险资产的定义

允许无风险贷出

允许无风险借入

允许同时进行无风险借贷

第10章 资本资产定价模型

假设条件

资本市场线

证券市场线

市场模型

第11章 因素模型

因素模型和回报率生成过程

单因素模型

多因素模型

估计因素模型

因素模型和均衡

第12章 套利定价理论

因素模型

对定价的影响

双因素模型

多因素模型

APT与CAPM的综合

因素的确定

第13章 税收和通货膨胀

美国的税收

美国的通货膨胀

名义收益率和实际收益率

利率和通货膨胀

通货膨胀对借入者和贷出者的影响

指数化

股票收益率和通货膨胀率

第14章 固定收益证券

储蓄存款

货币市场工具

美国政府债券

联邦机构债券

州和地方政府债券

公司债券

外国债券

欧洲债券

优先股

第15章 债券分析

收入资本化方法在债券上的应用

债券的性质

利率的风险结构

收益差异的决定因素

利用财务比率作为违约测度

第16章 债券资产组合管理

债券市场的有效性

债券定价理论

凸性

平均期限

免疫资产

主动的债券管理

债券与股票的比较

附录 债券市场中的经验规律