第1章 引言

1.1研究动态连接函数模型的背景

1.2本书研究内容

1.3本书章节安排

1.4本书主要创新

第2章Copula理论和动态Copula模型文献综述

2.1 Copula理论

2.2动态Copula模型的相关文献综述

2.3本章小结

第3章 基于随机Copula模型的风格股票指数相依性研究

3.1问题的提出

3.2随机Copula模型

3.3实证分析：风格股票指数间的相依性研究

3.4本章小结

第4章 基于长记忆Copula模型的铝期货市场相依性研究

4.1长记忆性的定义和问题的提出

4.2长记忆Copula模型

4.3蒙特卡洛模拟研究

4.4实证分析：中外铝期货市场尾部相依性的长记忆效应研究

4.5本章小结

第5章 基于混频Copula模型的股票债券市场相依性影响因素研究

5.1问题的提出

5.2混频Copula模型

5.3实证分析：股票和债券市场相依性的影响因素研究

5.4本章小结

第6章 基于多元动态偏t Copula模型的高维变量相依性研究

6.1问题的提出

6.2多元动态偏t Copula模型

6.3蒙特卡洛模拟研究

6.4实证分析：多个金融资产的相依性研究

6.5本章小结

第7章 总结与展望

7.1本书主要结论

7.2未来研究展望

附录

参考文献

索引