第一章 期权基本原理

第一节 期权的含义与特点

第二节 期权的产生和市场发展

第三节 期权的类别划分

第四节 期权损益分析

第五节 内在价值与时间价值

第二章 交易所期权市场的制度设计

第一节 期权合约的条款与设计

第二节 期权市场的组织结构

第三节 期权市场的风险管理制度

第四节 期权的交易和结算流程

附录 SPAN保证金的计算原理

第三章 期权的价值与定价方法

第一节 期权的价值界限与平价关系

第二节 期权定价的基础原理

第三节 布莱克—斯科尔斯期权定价模型

第四节 二叉树定价方法

第五节 蒙特卡罗模拟

第四章 避险参数与波动率

第一节 避险参数与期权风险管理

第二节 波动率的衡量与投资含义

附录1 VIX指数

附录2 波动率为何会走到极端

第五章 期权套期保值策略

第一节 套期保值原理

第二节 静态套期保值策略

第三节 Delta与动态套期保值

第四节 期权套保与展期增利

第五节 期权套期保值注意事项

附录正确认识期权套期保值

第六章 期权套利交易策略

第一节 套利的原理

第二节 贴现套利

第三节 单纯性套利

第四节 日历套利

第七章 单一的期权交易策略

第一节 买入期权策略

第二节 卖出期权策略

第三节 展期交易策略

附录1 期权的交易哲学

附录2 “能够—可以—应当”的想法不会赚到一分钱

第八章 期权组合交易策略

第一节 方向性投资组合策略

第二节 波动性投资组合策略

第三节 横向盘整投资组合策略

第四节 杠杆期权投资组合策略

附录1 常用期权投资策略表

附录2 什么是最好的策略

第九章 非标准期权

第一节 奇异期权

第二节 多期期权

第三节 复合期权

第四节 互换期权

第五节 内嵌期权

第六节 信用期权

附录1 深南电参与原油对赌事件分析

附录2 中信泰富参与外汇累计期权事件分析

参考文献