绪论

1 利率期限结构与宏观经济关系的研究综述

1.1 利率在宏观经济分析中的作用

1.2 利率期限结构与宏观经济的关联性

1.3 宏观—金融模型及其应用

本章小结

2 利率期限结构的基本理论与模型

2.1 利率期限结构的基本理论

2.2 利率期限结构模型

2.3 我国利率期限结构的研究实践

本章小结

3 利率期限结构的变动分析

3.1 利率期限结构的预期理论检验

3.2 利率期限结构的动态调整

3.3 利率期限结构变动的门限效应

本章小结

4 利率期限结构与货币政策

4.1 利率期限结构与货币政策的相互影响

4.2 利率期限结构变动区制的划分

4.3 利率期限结构与货币政策的关联性检验

本章小结

5 利率期限结构与财政政策

5.1 财政政策对利率期限结构的影响分析

5.2 财政政策与利率期限结构的影响关系检验

5.3 财政政策对利率期限结构影响的时变性与非对称性

本章小结

6 利率期限结构与经济周期波动

6.1 利率期限结构与宏观经济走势

6.2 利差指标的经济周期波动先行性

6.3 经济周期波动的预测模型及实证检验

本章小结

7 宏观经济对利率期限结构的影响

7.1 宏观—金融模型的基本原理

7.2 宏观—金融模型的设定与估计

7.3 宏观经济对利率期限结构的影响分析

本章小结

参考文献