第1章 导论

1.1本书内容与结构

1.2电脑软件

1.3数据

1.4参考文献

第2章 随机变量及随机过程

2.1概述

2.2随机变量与随机过程

2.3时间序列模型

2.4小结

2.5章末习题

2.6参考文献

第3章 回归与波动

3.1概述

3.2回归模型

3.3条件波动的拟合及预测

3.4小结

3.5章末习题

3.6参考文献

第4章 资产组合理论及资产配置

4.1概述

4.2收益率

4.3股利贴现模型

4.4现代资产组合理论（MPT）

4.5实证范例

4.6小结

4.7章末习题

4.8附录

4.9参考文献

第5章 资产定价模型和因子模型

5.1概述

5.2资本资产定价模型（CAPM）

5.3因子模型

5.4实证范例

5.5小结

5.6章末习题

5.7附录

5.8参考文献

第6章 市场有效性

6.1概述

6.2市场有效性检验

6.3经济计量预测

6.4技术分析

6.5数据探测

6.6实证范例

6.7小结

6.8章末习题

6.9附录

6.10参考文献

第7章 汇率的建模和预测

7.1概述

7.2汇率

7.3市场有效性及汇率平价条件

7.4市场效率检验

7.5购买力平价

7.6汇率的预测

7.7实证范例

7.8小结

7.9章末习题

7.10附录

7.11参考文献

第8章 利率的拟合和预测

8.1概述

8.2债券

8.3利率模型

8.4预期假说的实证检验

8.5实证范例

8.6小结

8.7章末习题

8.8附录

8.9参考文献

第9章 市场风险管理

9.1概述

9.2使用德尔塔-正态法计算的风险价值

9.3使用历史模拟法计算的风险价值

9.4使用蒙特卡洛模拟法计算的风险价值

9.5债券的VaR

9.6衍生品的风险价值

9.7回测检验

9.8金融监管与VaR

9.9实证范例

9.10小结

9.11章末习题

9.12附录

9.13参考文献