序言

第Ⅰ篇 非随机型宏观分析

第1章 经典模型

1．1 厂商

1．2 家庭拥有的资产

1．3 政府

1．4 家庭

1．5 劳动力的供应

1．6 完整的模型

1．7 稳定性

1．8 M＋B≠0的模型

1．9 π＝p／p的模型

1．10 可处理收入的另一种定义

第2章 凯恩斯模型

2．1 一般分析

2．2 稳定性

2．3 成本推动型及需求拉动型的通货膨胀

2．4 （M＋B）π≠0的模型

2．5 再论经典模型

2．6 在经典模型中关于财富、储蓄和利率等的枝节问题

2．7 凯恩斯经济学和瓦腊斯定律

第3章 托平的动态综合供应模型

3．1 厂商的最优化问题

3．2 作为一个特殊的有两种成份的模型的解释

3．3 投资和储蓄

第4章 凯恩斯模型的动态分析

4．1 具有适应性期望的模型

4．2 π＝Dp／p的模型

第5章 投资计划

5．1 成本变动的模型

5．2 另一种推导

第Ⅱ篇 随机宏观经济学导论

第6章 差分方程与滞后算子

6．1 滞后算子

6．2 二阶差分方程

6．3 二阶差分方程（等根）

6．4 n阶差分方程（相异根）

6．5 n阶差分方程（n个等根）

6．6 一阶系统的一个示例

6．7 二阶系统的一个示例

6．8 一个优化的示例：求解欧拉方程组

第7章 线性最小二乘方射影（回归分析）

7．1 最小二乘方回归：正交性条件

7．2 递归射影

7．3 迭代射影定律

7．4 信号萃取问题

第8章 线性随机差分方程

8．1 初步概念

8．2 交叉协方差函数

8．3 谱

8．4 交叉谱

8．5 斯勒茨基效应与库兹涅茨变换

8．6 商业循环的另一个定义

8．7 表示理论

8．8 线性最小二乘方预测

8．9 推导一个移步平均表示

8．10 预测的连锁法则

8．11 合理期望模型的应用

8．12 向量随机差分方程

8．13 最优滤波公式

8．14 多变量预测公式

第9章 消费函数

9．1 关于哈维尔莫问题

9．2 层面分析

9．3 时间序列

9．4 模型的模拟

第10章 不确定情况下的投资

10．1 在二次型目标函数下的最优决策规则

10．2 最优线性政策

10．3 投资

10．4 关于均衡和最优性之间的关系

10．5 在不确定情况下的投资

10．6 税收的作用

第11章 最优金融政策

11．1 卢卡斯模型

11．2 具有不变期望的最优控制

11．3 信息变量问题

11．4 在合理期望下的最优控制

11．5 论据偏向于哪种观点？

11．6 金融当局该不该使用利率或货币作为它的工具？

第12章 附录：泛函分析概要压

12．1 定义

12．2 希尔伯特空间的基本性质

12．3 赋范线性空间上的线性算子

参考文献