序/汪保健

前言

第一章 导论

1．1 二十多年来金融市场的发展

1．2 什么是金融工程学

1．3 风险的本质

1．4 金融工程与风险

1．5 本书的结构

第二章 金融市场

2．1 金融市场概述

2．2 外汇市场

2．3 货币市场

2．4 债券市场

2．5 股票市场

2．6 现金工具与衍生工具

2．7 资本足额要求

第三章 远期

3．1 远期汇率

3．2 远期利率

3．3 远期与未来即期的关系

3．4 远期和即期的实际对比

第四章 远期利率协议

4．1 什么是远期利率协议

4．2 远期利率协议的基本内容

4．3 有关远期利率协议的术语

4．4 远期利率协议的结算过程

4．5 应用远期利率协议保值

4．6 远期利率协议的定价

4．7 远期利率协议利率的变动调整

第五章 远期交易综合协议

5．1 什么是远期交易综合协议

5．2 远期交易综合协议的基本内容

5．3 有关远期交易综合协议的术语

5．4 远期交易综合协议的结算过程

5．5 远期交易综合协议的定价

5．6 远期交易综合协议标价的市场惯例

5．7 远期交易综合协议应用实例

5．8 即期汇率变动条件下远期交易综合协议保值

5．9 远期利率协议和远期交易综合协议的资金足额要求

5．10 选择远期利率协议还是选择远期交易综合协议

第六章 金融期货

6．1 期货市场简史

6．2 什么是金融期货

6．3 交易特点

6．4 金融期货的买卖

6．5 屏幕交易

6．6 清算机制

6．7 期货交易保证金

6．8 实物交割和现金结算

6．9 期货市场与现货市场的比较

6．10 期货的优势和劣势

7．1 短期利率期货的定义

第七章 短期利率期货

7．2 套利定价

7．3 基差和趋同

7．4 期货价格的变化

7．5 基本保值案例

7．6 短期利率期货合约的比较

7．7 期货与远期利率协议的比较

7．8 价差头寸

第八章 债券和股票指数期货

8．1 债券期货合约的定义

8．2 最便宜交割债券

8．3 债券期货定价：现购——持有交易模式

8．4 隐含回购利率

8．5 交割机制

8．6 债券期货的基本保值

8．7 股票指数与股票指数期货

8．8 股票指数期货合约的定义

8．9 股票指数期货的优点

8．10 股票指数期货定价：现购——持有交易模式

8．11 股票指数期货的保值问题

8．12 股票资产与现金之间的相互转换

9．1 利率互换和交叉货币互换的定义

第九章 互换

9．2 互换市场的发展

9．3 利率互换

9．4 非标准形态的利率互换

9．5 交叉货币互换

9．6 互换的基本应用

9．7 零息互换定价

9．8 贴现因子与贴现方程

9．9 零息利率、平价利率、互换利率及远期利率之间的关系

9．10 利率互换的估算和定价

9．11 货币互换的估算和定价

第十章 期权基础和期权定价

10．1 期权的独特性

10．2 期权的定义

10．3 有关期权的术语

10．4 期权到期时的价值和利润

10．5 期权的价格

10．6 基础金融资产的价格特征

10．7 期权定价：B—S模型

10．8 期权定价：双项式模型

10．9 易变性

10．10 期权到期前的价值特征

10．11 期权价格的变化

第十一章 常用期权和奇异期权

11．1 常用期权入门

11．2 价差期权：水平、垂直和对角价差

11．3 易变性结构

11．4 套利结构

11．5 上限、下限和对称

11．6 互换期权

11．7 复合期权

11．8 奇异期权

11．9 奇异期权之间的价格比较

11．10 嵌入式期权

第十二章 金融工程应用

12．1 金融工程应用概述

12．2 金融风险的类别

12．3 会计风险和经济风险

12．4 保值目标的确定

12．5 估算保值效果

12．6 金融部门是利润决策的核心

13．1 远期外汇交易合约策略

第十三章 货币风险的管理

13．2 期权策略

13．3 各种保值策略的比较

13．4 基本的期权保值

13．5 在保值方案中出售期权

13．6 对称

13．7 回廊

13．8 分享远期

13．9 比率远期

13．10 中断—远期、可选择退出的远期合约、远期—翻转期权

13．12 动态套期保值

第十四章 运用远期利率协议、期货和互换管理利率风险

14．1 远期利率协议的应用

13．11 在保值方案外出售期权

14．2 短期利率期货的应用

14．3 计算保值比率

14．4 叠加式保值与平列式保值

14．5 不同种类的基础风险

14．6 趋同性基础风险的管理

14．7 内插式保值

14．8 各种保值技巧的结合

14．9 远期利率协议与期货的比较

14．10 互换的应用

14．11 债券组合和互换组合的保值

14．12 运用债券期货为债券组合保值

第十五章 利率风险管理——运用期权和以期权为基础的金融工具

15．1 利率担保

15．2 上限与下限

15．3 对称、分享上限、回廊及其他

15．4 上限期权和互换期权的应用

15．5 利率风险管理工具的比较

第十六章 股票风险管理

16．1 牛市和熊市策略

16．2 收益增加策略

16．3 保值策略

16．4 垂直、水平和对角价差

16．5 其他期权策略

16．6 股票指数期货和期权的应用

16．7 资产保险

16．8 有保证的股票基金

16．9 担保和转换

16．10 奇异股票衍生产品

第十七章 商品风险管理

17．1 商品风险

17．2 商品衍生工具的产生

17．3 商品衍生工具的应用

17．4 混合型商品衍生工具

第十八章 金融结构化

18．1 债务相关结构

18．2 资产相关结构

18．3 数量调整结构

18．4 其他浮动结构

18．5 双重货币结构和交叉货币结构

18．6 结束语

主要参考书目