1导论

1.1研究背景和意义

1.2概念界定

1.3研究内容与方法

1.4本书框架和章节安排

1.5主要创新点和难点

2理论基础

2.1风险测度相关理论

2.2金融随机过程理论

2.3金融相关性理论

2.4本章小结

3债券风险溢价的估计

3.1相关研究综述

3.2债券风险溢价的经验估计

3.3基于随机过程的风险溢价估计

3.4本章小结

4债券风险溢价的分解

4.1相关研究综述

4.2风险溢价的主成分分解法

4.3基于风险因子的综合分解法

4.4本章小结

5债券VaR的测度和分解

5.1 VaR测度理论和模型

5.2债券VaR的估算

5.3债券VaR的分解

5.4本章小结

6债券风险的控制

6.1债券组合的日常风险控制

6.2其他环节的债券风险控制

6.3本章小结

7总结与展望

7.1全书总结

7.2未来研究展望

参考文献

后记