第一章 绪论

一、风险存在的普遍性

前言

二、风险的两种定义方法

三、预测、风险与决策

四、应当怎样对待风险

2-1 分析的方法

一、分解原则

第二章 风险的辨识

二、合理预测问题

三、故障树

2-2 专家调查方法

一、智暴或集思广议

二、德尔菲方法

2-3 幕景分析方法

一、什么是幕景分析

二、筛选、监测和诊断

2-4 风险辨识的理论和存在的问题

2-5 本章小结

第三章 风险的估计

3-1 客观估计与主观估计

一、客观概率与主观概率

二、三种估计

三、三种风险

四、直觉判断

3-2 主观估计的量化

3-3 风险估计中常用的概率分布与风险度

一、阶梯长方形分布

二、离散分布

三、等概率密度分布

四、梯形分布

五、三角形分布

六、理论概率分布

七、风险度

3-4 概率树

一、前推法

二、后推法

3-5 外推方法

三、旁推法

3-6 蒙特卡洛数字仿真方法

一、数字仿真方法

二、随机数的产生

三、简单实例

四、蒙特卡洛方法的评价

一、关联的影响

3-7 多因素相互关联效应的估计

二、关联影响的估计

3-8 本章小结与问题讨论

第四章 风险的评价与决策

4-1 风险评价的主要方法概述

一、完全回避风险方法

二、权衡风险方法

三、减少风险的成本-效益分析

四、风险-效益分析

五、风险评价的综合分析方法

4-2 统计型评价与决策方法

一、最大益损值法

二、按期望值进行评价与决策

三、决策树及其应用

四、机会损失值期望值法

五、边际分析法

4-3 在风险后果影响下的评价与决策

一、等概率准则

二、极大极大准则

四、加权系数准则

三、极大极小准则

五、机会损失值最小准则

六、信息的价值

4-4 贝叶斯风险决策

一、贝叶斯公式

二、验前分析

三、预验分析

四、验后分析

五、贝叶斯分析的作用和局限性

一、效用的概念

4-5 效用理论与风险评价

二、效用函数与决策

三、效用值的测量与确定

四、应用效用值的风险评价

五、效用函数的类型

六、生存风险度

4-6 风险评价与多目标决策

一、加权求和的决策方法

三、求非劣解的决策方法

三、用灵敏度衡量风险的多目标决策

四、一个简单例子

4-7 本章小结与问题讨论

第五章 经济风险分析

5-1 经济风险的辨识与估计

一、现金流通曲线图

二、经济评价的几种主要常用指标

三、应用蒙特卡洛方法进行风险估计

一、分散效果

5-2 多项目组合的经济风险分析(风险分散分析)

二、多项投资的期望收益

三、多项投资的风险估计

四、多项投资组合的有效集合

五、风险收益等价曲线

六、最佳投资组合配比方案的确定

5-3 合资经营中的风险分析

5-4 本章小结

一、空气污染

6-1 环境污染风险的辨识

第六章 环境风险分析

二、水质污染

三、污染的治理方法分析

6-2 稀少事件的风险分析

一、什么是稀少事件

二、稀少事件的风险度

三、绝对风险与对比风险

四、利用对比风险的等价方法

五、可忽略稀少事件影响的条件

六、几点讨论意见

6-3 环境风险的社会估计与评价

一、社会直觉估计的偏差

二、社会直觉估计的分析

三、直觉估计的局限性和作用

6-4 本章小结

第七章 其他风险分析简述

7-1 勘探风险分析

一、估计勘探风险的三个因素

二、成功率的统计

三、关于气田规模的估计(对数正态概率估计)

四、三角形分布概率估计

五、关于油气田规模的多因素分析

六、专家调查方法在勘探风险分析中的应用

7-2 外汇兑换风险分析

一、汇兑风险的重要性

二、会计风险与汇兑经济风险

三、多种汇率带来的风险

7-3 风险分析一般方法的推广应用(农业风险分析)

第八章 总结与展望

8-1 模型

一、模型的建造原则与分类

二、理想模型

三、行为模型

四、直觉模型

8-2 方法

三、调查研究方法

二、经验方法

一、数学分析方法

四、综合方法

五、辩证方法

六、系统工程方法

七、控制论方法

8-3 问题

一、存在的问题

二、应采取的态度

参考文献