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内容简介
目录
上篇：宏观金融理论
第一部分 货币金融理论
第一章 货币本位理论
第一节 引言：一个基础理论问题的提出
第二节 货币本位发展的历史沿革
第三节 货币本位问题的新探索
第一节 金融媒介理论的引入
第二章 金融媒介理论
第二节 不确定性与金融媒介
第三节 信息成本与金融媒介
第四节 结语：对金融媒介问题的再考察
第三章 金融创新理论
第一节 引言金融创新浪潮与理论研究方向
第二节 金融创新的微观经济分析
目录
表3.1 美国1985年的金融创新成果
表
表3.2 金融产品创新
表3.3 放松吸存活动管制的主要措施
表3.5 股票指数月回报率的标准差，1961-1989年
表3.4 公司债券月收益率的标准差，1960-1990年
目录
图3.1 美国事后实际利率，1959.1-1989.4
表3.6 月末对月末汇率的协方差，1950-1987年
图
第三节 金融创新的宏观经济影响
表3.7 美国非金融类公司债务市场融资来源1960-1989年
图3.2 美国M1收入流通速度，1954.1-1989.4
图3.3 美国M1流通速度的增长，1954.1-1989.4
图3.4 M1流通速度与3个月国库券利率，1954.1-1989.4
图3.5 美国k比率与货币乘数，1959.1-1989.4
图3.6 美国k比率和3个月国库券利率，1959.1-1989.4
第四章 金融管制理论
第一节 自由银行业学说与银行业的改革
第二节 金融管制理论
表4.1 主要工业国家的金融管制
第五章 货币政策理论
第一节 货币政策的有效性问题
第二节 货币政策的可信度与连贯性
第三节 货币政治学：对货币政策的一种新诠释
第二部分 国际金融理论
第六章 汇率理论的发展
第一节 历史回顾
第二节 汇率决定的货币分析
图6.1 粘性价格模型中的曲线
图6.2 汇率超调
第三节 资产组合平衡法
第四节 对购买力平价理论的检验和发展
第五节 汇率实证研究得出的规律和汇率理论的发展趋势
第七章 内外均衡理论
第一节 内外均衡理论发展的历史回顾
第二节 70年代以来的内外均衡理论
第三节 对内外均衡理论的评价
第一节 引论
第八章 国际货币体系理论
第二节 汇率目标区理论
图8.1 目标区内的汇率变动
第三节 最优货币区理论
图8.2 加入货币区的收益
图8.3 加入货币区的成本
图8.4 开放经济下产品市场的短期均衡
图8.5 加入货币区的临界点
第九章 国际债务理论
第一节 从需求看债务危机
图9.1 一个主权债务国偿付意愿的决定因素
第二节 债务供给与债务重新安排
图9.2 信贷配给与“协议”贷放
第三节 过度贷款的原因
第十章 国际间货币政策协调理论
第一节 引论
第二节 政策协调的基本理论
图10.1 哈马达图像
图10.2 反应曲线的导出
图10.3 两国模型
图10.4 两国反应曲线
第三节 国际货币政策协调的阻力与建议
第一节 明斯基关于金融市场脆弱性的论述
第十一章 金融危机理论
第二节 第一代及第二代金融危机模型
第一节 有效资本市场理论
第十二章 有效资本市场理论
下篇：微观金融理论
第一部分 证券市场理论
图12.1 市场对新信息的各种反应
图12.2 有效市场假说三种信息集关系图
第二节 有效资本市场假说的检测
第三节 资本有效市场的含义
第四节 噪声与资本市场的有效性
引言
第十三章 资本资产定价模型（CAPM）
第一节 资本资产定价模型（CAPM）
图13.1 资产特征线
图13.2 可分散化风险和系统风险
图13.3 市场风险组合
图13.4 证券市场线推导
图13.5 证券市场线
第二节 资本资产定价模型的修正模型
图13.6 布莱克模型
第三节 套利定价理论（APT）
第十四章 期权定价理论
第一节 股票期权价格的特征
表14.1 组合投资
表14.2 组合投资
第二节 二项式期权定价模型
图14.1 二叉树图
表14.3 投资组合
第三节 B-S期权定价模型
第四节 B-S公式的修正
第十五章 证券市场微观结构理论
第一节 价格形成和造市行为
第二节 存货模型
图15.1 加曼模型
第三节 信息基础模型
图15.2 交易概率结构图
第四节 策略交易者模型
图15.3 造市商证券价值估计的演变
第五节 市场微观结构的特性
引言：理论回顾和一般分析
第二部分 银行微观经济理论
第十六章 不对称信息和信贷配给理论
第一节 事前不对称信息假说
图16.1 银行预期效用曲线
第二节 事后不对称信息假说
第三节 不对称信息和信贷配给
图16.2 垄断性贷款市场上的均衡配给
图16.3 寡头市场上的信贷配给
第十七章 预算软约束理论
第一节 问题的提出及其发展脉络
第二节 快—慢项目模型
第三节 理论推广和应用
