目录

总前言

前言

第1篇 金融制度与商业银行

第1章　现代金融制度

1.1　现代金融制度的职能

1.1-1 资金的供给与需求

1.1-2　金融制度的基本职能

1.1-3　现代金融制度的发展趋势

1.2　金融市场

1.2-1 一级市场与二级市场

1.2-2 证券交易所与场外交易市场

1.2-4 现货市场、期货市场及期权市场

1.2-3 货币市场与资本市场

1.2-5 外汇交易市场

1.3　金融中介机构

1.3-1 金融中介机构的服务

1.3-2　金融中介机构的种类

1.4　现代金融制度中的基本工具

1.4-1 非市场金融工具

1.4-2 货币市场工具

1.4-3　资本市场工具

1.4-4　衍生金融工具

1.4-5 间接投资金融工具

小结

关键词汇

习题

2.1-1 商业银行的功能

2.1　商业银行的功能与类型

第2章　商业银行制度

2.1-2　商业银行的类型

2.2　美国银行制度

2.2-1 二重性银行制度

2.2-2　1930年代危机对银行产业的影响

2.2-3　独家银行、总分行银行、银行控股公司与边缘法案银行公司

2.2-4　银行产业的政府监管体制

2.3　其他主要发达国家银行制度

2.3-1 英国

2.3-2 德国

2.3-3　其余欧洲国家

2.3-4　加拿大

2.3-5　澳大利亚与新西兰

2.3-6 日本

2.4　银行产业的国际间比较

2.4-1 商业银行的全球分布

2.4-2 国际间银行总资产的变化

2.4-3　政府当局对银行的管理模式

2.4-4　银行存款保险制度

小结

关键词汇

习题

第3章　商业银行的经营环境变化

3.1　宏观经济环境的变化

3.1-1 发达国家的宏观经济波动与不确定性

3.1-2　发展中国家的银行债务危机

3.1-3　东亚、东南亚新兴经济体的崛起

3.2-1 美国银行业的监管环境变化

3.2　银行业政府监管环境变化

3.2-2 英国银行业的监管环境变化

3.2-3 欧洲联盟的银行监管环境

3.2-4 日本银行业的监管环境变化

3.2-5　银行业监管的国际合作

3.3　金融产业的竞争

3.3-1 资金来源方面的竞争

3.3-2 资金使用方面的竞争

3.3-3　其他业务的竞争

3.3-4 非金融机构的竞争

3.4　金融创新

3.4-1 经济环境与金融创新

3.4-2　技术进步与金融创新

3.4-3 立法限制与金融创新

小结

关键词汇

习题

附录：美国联邦储备条例

第2篇 银行理论与利率分析

第4章　商业银行理论

4.1 金融中介机构存在的经济原因

4.1-1 市场交易成本

4.1-2 市场信息的非对称性

4.2　银行管理目标与原则

4.2-1　银行管理目标

4.2-2 银行企业的市场价值

4.2-3 市场价值与帐面价值

4.2-4 商业银行的理论模型

4.3-1 经济活动的衡量标准

4.3　影响银行管理的若干理论假说

4.3-2　有效资本市场理论

4.3-3 资产组合理论

4.3-4 资产定价理论

4.3-5 期权定价理论

4.3-6　代理权理论

4.3-7 汇率决定理论

小结

关键词汇

习题

第5章　利息、利率与投资收益分析

5.1　利息计算方法

5.1-1 一次性偿付投资的未来值

5.1-2 多次性偿付投资的未来值

5.1-3 一次性支付未来收益的现值

5.1-4 多次性支付未来收益的现值

5.2　利率计算方法

5.2-1 一次性偿付投资的货币加权回报率

5.2-2 多次性偿付投资的货币加权回报率

5.2-3 时间加权回报率

5.2-4　平利率与有效利率

5.3　货币市场证券收益

5.3-1 360天与365天的利率与有效利率

5.3-2 收益率方式的货币市场证券

5.3-3　折扣方式的货币市场证券

5.4　债券收益与价格

5.4-1 债券种类

5.4-2　债券价格

5.4-3　债券收益率

小结

关键词汇

习题

第6章　债券价格、利率决定与利率结构

6.1　债券价格与利率

6.1-1　债券价格与利率的反函数关系

6.1-2　债券期限与息票数额对债券价格与利率关系的影响

6.1-3 债券有效持续期对债券价格与利率关系的影响

6.2　市场利率决定

6.2-1 可贷资金供求与市场均衡利率

6.2-2 可贷资金供求曲线移动与均衡利率

变化

6.2-3 市场利率与通货膨胀及经济周期

6.3　利率的风险结构

6.3-1 债券的违约风险

6.3-2　债券的流动性

6.3-3　债券的税收结构

6.3-4　债券的选择权

6.4　利率的期限结构

6.4-1 收益曲线

6.4-2 预期假设

6.4-3 分割市场假设

6.4-4　优先择居假设

小结

关键词汇

习题

第7章　商业银行财务分析

7.1　银行资产负债表

第3篇 银行经营衡量与长期发展计划

7.1-1　银行资产项目

7.1-2　银行负债项目

7.1-3　银行股本

7.2　商业银行的损益表

7.2-1 商业银行的损益表

7.2-2　银行资产负债表与损益表的关系

7.3　商业银行其他报表及信息来源

7.3-1 商业银行的其他经营性报表

7.3-2 商业银行的资产负债表外业务种类

7.3-3　银行经营管理的资料来源

小结

关键词汇

习题

8.1　银行价值衡量

第8章　银行经营分析与长期计划

8.1-1 经济学衡量——现值分析法

8.1-2　市场价值分析法

8.1-3 银行市场价值与帐面价值的关系

8.2　银行经营评价、收益与风险分析

8.2-1 银行收益衡量

8.2-2　银行收益再衡量

8.2-3　银行风险衡量

8.2-4　银行收益与风险的关系

8.3　银行财务经营实例分析

8.3-1 银行经营的传统衡量

8.3-2 银行经营收益的再评价

8.3-3 银行经营衡量的其他指标

8.4　银行长期发展计划

8.4-2 银行长期发展的基本目标

8.4-1 银行经营的历史与现状分析

8.4-3 影响银行未来发展的变量预测

8.4-4　银行的总体财务计划

小结

关键词汇

习题

案例分析1：1980年代美国商业银行的收益状

况

案例分析2：1990年代美国商业银行的收益与风险分析

案例分析3：波城第一银行经营分析

第4篇 银行资产与负债管理

第9章　银行现金管理

9.1　法定准备金头寸管理

9.1-1 法定准备金规定

9.1-2 法定准备金计算

9.1-3 法定准备金头寸管理

9.2　其他现金头寸管理

9.2-1 现金头寸管理的原则

9.2-2　托收中的现金管理

9.2-3 电子转帐系统与日间透支

9.2-4 代理行的存款管理

9.3　银行流动性需求

9.3-1 短期流动性需求

9.3-2　长期流动性需求

9.3-3　周期流动性需求

9.3-4 临时流动性需求

9.4　银行的现金来源

9.4-1 传统的现金来源

9.4-3 影响现金来源的因素

9.4-2　创新的现金来源

小结

关键词汇

习题

第10章　银行证券投资管理

10.1　银行的证券投资

10.1-1 银行证券投资的作用

10.1-2 银行证券投资的特点

10.1-3　银行证券投资的分类

10.2　证券投资组合

10.2-1 证券组合的原则

10.2-2　证券组合决策

10.2-3　证券投资组合期限

10.3　证券投资组合调整

10.3-1 证券组合的收益与风险分析

10.3-2　证券组合的调整战略

10.3-3 证券组合的质量评价

小结

关键词汇

习题

第11章　银行贷款管理

11.1　商业银行的贷款种类和贷款组合

11.1-1 工商贷款

11.1-2　消费贷款

11.1-3　不动产贷款

11.1-4　农业贷款

11.1-5 国家贷款

11.1-6　其他贷款

11.1-7　贷款组合

11.2-1　客户利润分析模型

11.2　贷款定价

11.2-2　工商客户的帐户利润分析

11.2-3　贷款定价分析

11.2-4　消费贷款的价格分析

11.3　问题贷款和贷款损失的管理

11.3-1 问题贷款

11.3-2　呆帐准备金

11.3-3　贷款损失的控制

11.3-4　问题贷款的回收

小结

关键词汇

习题

12.1　银行资金来源与风险

第12章　银行负债管理

12.1-1　银行资金来源

12.1-2　银行资金获取的风险

12.2　银行资金需求与来源计划

12.2-1　银行资金需求

12.2-2　银行资金来源计划

12.2-3　银行筹资管理策略

12.3　银行资金成本

12.3-1　银行资金成本计算方法

12.3-2　美国银行的负债成本

小结

关键词汇

习题

案例分析4：西城银行

案例分析5：中部国民公司

案例分析6：肖尼国民银行

第5篇 银行资本管理

第13章　银行资本规定

13.1　银行资本

13.1-1 巴塞尔协议

13.1-2　银行资本构成

13.1-3　风险加权资产的资本限额

13.2　银行资本的充足度

13.2-1 银行资本的用途

13.2-2　银行资本的金融杠杆作用

13.2-3 当局对银行资本充足度的规定

化

13.3-1 1950—1989年期间美国银行资本变

13.3　银行资本的国际比较

13.3-2 巴塞尔协议实施前银行资本的国际比

较

13.3-3 巴塞尔协议生效后的国际间银行资本

比较

13.3-4 日本银行资本的现状

小结

关键词汇

习题

第14章　银行资本管理

14.1　银行资本计划

14.1-1 银行资本计划的制定

14.1-2 银行资本计划实例分析

14.2-1 内源资本支持资产增长的限制因素

14.2　银行内源资本管理

14.2-2 银行资产持续增长模型

14.2-3 银行红利分配政策

14.3　银行外源资本管理

14.3-1 普通股票发行

14.3-2　优先证券发行

14.3-3 可转换优先证券的特点

小结

关键词汇

习题

案例分析7：威尔斯法戈银行资本管理案例

案例分析8：洛杉矶国民银行的资本管理

第15章　流动性风险管理

第6篇 银行风险管理

15.1　流动性风险概念

15.1-1 流动性危机实例：美国大陆伊利诺银行的流动性危机

15.1-2　流动性需求

15.2　流动性衡量

15.2-1 流动性缺口

15.2-2 核心存款与总资产的比率

15.2-3 贷款总额与总资产的比率

15.2-4 贷款总额与核心存款的比率

15.2-5 流动资产与总资产的比率

15.2-6 易变负债与总资产的比率

15.2-7 证券的市场价格与票面价格的比率

15.3　流动性风险管理

15.3-1 流动性管理理论的发展

15.3-2　流动性计划

15.3-3　流动性预测

15.3-4　流动性管理

小结

关键词汇

习题

第16章　利率风险管理

16.1　利率风险和影响因素

16.1-1　利率风险的概念

16.1-2 影响市场利率的因素

16.2　资金缺口管理

16.2-1 资金缺口和利率敏感系数

16.2-2 资金缺口管理

16.3　有效持续期缺口分析

16.3-1 有效持续期概念

16.3-2 有效持续期缺口和利率风险

16.4　套期保值和利率风险管理

16.4-1　利率期货

16.4-2　利率期权

16.4-3　利率互换

小结

关键词汇

习题

第17章　信贷风险管理

17.1　信贷风险的概念和风险控制

17.1-1 贷款价格的影响因素

17.1-2　贷款的风险控制

17.1-3　信贷风险和其他风险

17.2　工商贷款的风险管理

17.2-1　信用调查和评估

17.2-2 财务分析

17.2-3　贷款协议及定价原则

17.3　消费贷款的风险管理

17.3-1 消费贷款的信用分析

17.3-2 消费贷款的风险管理

17.4　不动产贷款和农业贷款的管理

17.4-1 不动产贷款的管理

17.4-2　农业贷款的管理

17.4-3　其他专项贷款的风险管理

小结

关键词汇

习题

案例分析9：伯格纳建筑公司

案例分析10：弗莱尔成衣制造公司

18.1　表外业务的产生和发展

第18章　资产负债表外业务管理

第7篇 银行的其他业务管理

18.2　表外业务种类

18.2-1 信用证

18.2-2 备用信用证

18.2-3　贷款承诺

18.2-4　期货和期权

18.2-5　利率互换和货币互换

18.2-6　其他表外业务

18.3　表外业务风险管理

18.4　资产证券化及风险管理

18.4-1 资产证券化过程

18.4-2 资产证券化管理

小结

习题

关键词汇

第19章　国际银行业务与外汇交易管理

19.1　国际银行业务和组织结构

19.1-1 商业银行的国际业务

19.1-2 国际银行业务的组织结构

19.2　商业银行的业务国际化

19.2-1 欧洲金融市场

19.2-2 国际银行间市场

19.2-3 国际支付系统

19.2-4 外国银行在美国的业务

19.2-5 外国银行在英国的业务

19.2-6 亚洲地区的外国银行业务

19.3　国际信贷业务及风险管理

19.3-1 国际贷款种类

19.3-2 国际贷款的组织形式

19.3-3 国际信贷业务的风险管理

19.4　外汇业务及风险管理

19.4-1　进出口外汇业务

19.4-2 外汇买卖业务

19.4-3　利率套利

19.4-4 外汇业务风险管理

小结

关键词汇

习题

第20章　银行的合并和收购

20.1 合并和收购活动及其发展趋势

20.1-1 合并和收购的概念

20.1-2 当前的合并和收购活动及发展趋势

20.2　合并和收购的策略分析

20.2-1 合并和收购的增值

20.2-2 收购破产银行

20.3　合并和收购的价值评估

20.3-1 帐面价值法

20.3-2 调整帐面价值法

20.3-3 市场价值法

20.3-4　每股收益法

20.3-5 价格与收益比率法

20.4　合并和收购的效益分析

20.4-1 成本收益分析

20.4-2 合并和收购的投资回报率

20.4-3 每股收益变动分析

小结

关键词汇

习题

案例分析11：第一东南金融服务公司

案例分析12：第一城市公司

案例分析13：大西方银行

第8篇 转型经济中的中国银行业

第21章　中国银行业的环境与结构

21.1 1978年以来中国经济主要结构性变化

21.1-1 多元生产所有制结构的形成

21.1-2 市场机制的初步确立

21.1-3　开放型经济结构的建立

21.1-4　高速经济增长与价格水平波动

21.2　中国银行制度的变迁

21.2-1　1949—1979年的银行体系

21.2-2　1979年以来银行体制的发展

21.3　银行信贷管理方式的变化

21.3-1 “统存统贷”的银行信贷资金集中计划管理

管理

21.3-2　“差额包干”的过渡性银行资金计划

21.3-3　“实贷实存”的银行资金计划管理

21.4　1995年银行法

21.4-1　《中国人民银行法》

21.4-2　《商业银行法》

小结

关键词汇

习题

第22章　中国转型经济中的银行产业

22.1　国有专业银行与政策性银行

22.1-1 国有专业银行

22.1-2　政策性银行

22.2-1　全国性的商业银行

22.2　中国新兴的商业银行

22.2-2 区域性商业银行

22.3 国有银行在转型经济中的作用与商业化的困难

22.3-1 国有银行体系在转型经济中的作用

22.3-2　现有银行商业化的难点

22.3-3 国有银行改革的基本条件

小结

关键词汇

习题

参考文献

附录1　中华人民共和国商业银行法

附录2　1995—1996年世界最大的100家银行

附录3　现值与未来值表

索引