目录

第Ⅰ篇　银行业与金融服务业变化的压力

第1章　银行业与金融服务业概览

金融体系的功能

如何判别金融体系的效率

一体化与金融服务业的效率

金融部门如何作用于实体经济

金融服务企业与金融服务业

金融服务业的“ 化”

银行在金融服务业中的角色

商业银行的类型

银行控股公司：主导的银行组织形式

联邦金融安全网

监管辩证法（抗争模型）

银行的风险

金融业竞争的要素与监管在其中的影响力

本章小结

主要参考文献

附录　银行业信息资料库

第2章　金融服务业之变化、创新与合并的驱动力

引言

变化的动态模型与金融创新的过程

创新的推广普及过程

创新与金融合约设计

银行合并

合并与价值创造

银行的并购战略

监管者的担心：安全性、稳定性与市场结构

本章小结

主要参考文献

第3章　银行业中的技术：电子货币、电子银行与电子商务

“侏罗纪公园”时代的银行技术

银行是“恐龙”吗？

电子商务与公司委托代理理论

电子货币：货币由有形到无形的进化

电子银行：支付体系

电子银行：自动柜员机

电子银行：销售点终端机与网上银行

电子数据交换

外包还是不外包，真是个问题

技术与社区银行的未来

电子银行的财务管理含义

作为信息企业的银行

本章小结

主要参考文献

第Ⅱ篇　银行财务报表、风险与价值评估

第4章　银行资金的来源与运用以及银行业风险

引言

银行的演进：从货币兑换者到交易者、信息处理者与被严格监管的公司

银行财务报表

银行资产负债表：资金来源

银行资产负债表：资金运用

银行股权资本（账面价值）

银行收入来源：利息收入与非利息收入

银行成本支出：利息费用与非利息费用

银行损益表

本章小结

主要参考文献

第5章　银行业绩与价值的会计与经济模型

引言

银行整体业绩：风险—收益方法

资本收益模型

银行风险与ROA的波动性

银行的风险指数

市场价值、账面价值与透明度

公司的经济模型与贴现现金流

真实世界中的现代财务活动

基于实际收益与调整市盈率的折衷模型

经济模型、市场效率与“领头羊效应”

价值与收益的市场衡量方法与权益的市场价值

隐蔽资本以及股权的市场价值与账面价值之间的关系

本章小结

主要参考文献

第6章　银行价值评估与绩效衡量的案例分析

引言

银行／银行控股公司财务报表分析：方法与误区

花旗集团：最大的金融控股公司

美洲银行：最大的银行控股公司

关键公司：跨区域的银行控股公司

金巴斯银行股份：一家区域性银行控股公司

从华尔街到主要大街：社区银行、少数种族所有的银行、网上银行与银行家的银行

银行历史经营业绩所传达的决策经验及教训

本章小结

主要参考文献

第Ⅲ篇　大图景：战略规划、风险管理、资产负债管理与资本充足度

第7章　价值与风险管理：金融服务业中的银行公司战略与战略规划

大法官霍姆斯：我该去哪里？

公司目标：价值管理

商业银行与价值最大化

多种管理动机

怎样评估一家银行的价值

财务管理与现代公司战略

经济增加值与管理者酬劳

风险管理框架

竞争公司控制权战略

大银行、社区银行与铁路综合征

本章小结

主要参考文献

第8章　风险管理：资产负债管理与利率风险

引言

资产负债管理——对资产负债表进行财务协调管理的三步曲

资产负债管理的目标与核心变量

衡量银行资产负债管理效能的尺度：净利息率及其波动性

利率风险、风险曲线与存贷款合同的内含选择权

资产负债管理的两面：会计观点与经济观点

利率衍生品

证券化从资产负债表中剥离利率风险

现实中的银行资产负债管理

风险管理对银行家与资产负债管理的挑战

本章小结

主要参考文献

第9章　资本与红利管理：理论、法规与实践

引言

莫迪利亚尼与米勒的观点是否适用于银行？

银行资本优化与银行的估价

银行财务危机的成本：市场纪律与监管纪律

资本在银行公信力函数中的作用

资本充足度问题

银行资本结构与簿记

多少资本才充足呢？

理解银行资本的构成

内源资本产生率

分红率

资本的外部来源

其他的资本形成战略

大型银行的股票回购

本章小结

主要参考文献

第Ⅳ篇　信用风险：贷款管理的传统方法与创新手段

第10章　传统商业贷款管理方法：理论与实践

引言

金融合约中的贷款人与借款人之间的代理问题以及激励约束机制问题

谨慎、适当的管理能为商业银行创造新的价值

授信决策：贷款还是不贷款

信用分析

现金流量分析

现金流量的应用：以战略电子公司为例

信用分析与信用分析师的工作职责

进行贷款检查以衡量信用风险与贷款质量

风险定价与风险调整后资本收益率

监督技术与借款人信息统一体

贷款部门对问题贷款的预防、识别与解决

信贷文化与银行的成文贷款政策

本章小结

主要参考文献

第11章　现代信用风险管理与分析方法

引言

TRICK及“ 化”因素重新引发了人们对信用风险的兴趣

现代资产组合理论在银行信贷业务中的应用

信用风险与组合管理的现状

信贷组合管理的发展历史

贷款组合管理与企业信用风险管理的定量与技术方法

金融创新：信用风险模型

信用衍生产品

现代方法的潜在缺陷与误区

本章小结

主要参考文献

第12章　消费信贷与小企业信贷

消费信贷与小企业信贷概述

小企业金融服务

消费信贷

联储的消费者金融服务调查

消费信贷的信用分析

住房不动产信贷：住房抵押贷款与住房净值额度贷款

住房不动产信贷的重组

次级贷款

消费信贷与小企业信贷的未来

本章小结

主要参考文献

第Ⅴ篇　银行业与证券化的流动性风险、操作性风险与外汇风险

第13章　流动性风险与负债管理

引言

银行流动性：1987年的股市崩溃以及在美联储支持下的LTCM的援助方案

信心的作用

银行流动性管理的历史透视

流动性需求与风险

现代银行的流动性问题

流动性与盈利性之间的权衡

银行的流动性及流动性风险管理的功能

负债管理：银行负债的构成

负债管理：银行负债的利率成本

衡量银行的流动性

动态流动性管理

负债管理的三个方面

负债管理的风险

本章小结

主要参考文献

第14章　净非利息收入（“负担”）、操作性风险、证券化与衍生交易

引言

将资产移出资产负债表的目的

净非利息收入：服务费收入与经营效率的角色

下一个领域——操作性风险管理

资产证券化与贷款参与

资产担保证券的风险及其管理

衍生工具：套期保值、投机与出售风险管理服务

衍生交易是银行业的基本业务吗？

衍生交易从根本上改变了财务管理吗？

衍生交易的风险

收集衍生交易的信息与衡量衍生交易的风险敞口

表外业务与证券化资产的监管

本章小结

主要参考文献

第15章　全球化、国际银行业与外汇风险

银行业与金融服务的全球化

全球化、美国化与先发优势

21世纪银行规模的角色

LDC债务危机回顾

全球化与系统性风险

国际银行业的分销体系

美国商业银行的境外分行

在美国的外资银行

国际银行业与货币市场

外汇市场

国际银行业的跨国风险与跨币（外汇）风险

欧洲债券市场

国家（主权）风险

银行规避外汇风险的表内方法与表外方法

全球化环境之下的银行资产负债管理

国际银行业市场的效率与创新

本章小结

主要参考文献

第Ⅵ篇　监管、存款保险与伦理道德在塑造银行业与金融服务业中的作用

第16章　银行风险监管的理论、目标与实施机构

引言

金融现代化与1999年的GLB法案

委托代理关系理论入门

监管纪律中的委托代理模型

银行监管的目标与监管的最优程度

金融服务竞争的三个层次

监管辩证法或抗争模型

银行监管的影响：良好初衷与非故意性恶果

混乱的存款机构监管体系

FDIC：不要仅凭封面来判别一本书

货币监理署

联邦储备体系

州银行监管联席会议

衍生交易的监管

本章小结

主要参考文献

第17章　存款保险、银行破产与储贷协会危机

引言

存款保险危机的问责主体

存款保险模式

不能从FDIC的初衷来判断它

存款保险的结构缺陷与改革

银行破产：隐蔽性行为与隐蔽性信息

储贷协会危机

本章小结

主要参考文献

第18章　银行业与金融服务业的伦理道德

引言：真正最重要的是品质

什么是伦理学

为什么要研究银行业与金融服务业的伦理道德

商界关于道德的国际性法规：考克斯原则

习惯法与金融欺诈

公共管理、信托关系与委托代理模型

资本容忍与金钱政治

委托代理关系、无关紧要的影响与信息错误

冲突解决

本章小结

主要参考文献

附录1　缩略词

附录2　术语表