第一部分 风险的产生

第一章 信用风险基础知识

什么是信用风险？

产生信用风险的交易种类

谁会面临信用风险？

为什么要管理信用风险？

第二章 风险治理

指导原则

设置限额

技术

风险监督

结束语

第三章 风险点检查清单

交易符合我们的策略吗？

风险适合现有的投资组合吗？

我们了解存在的信用风险吗？

卖方在交易中有关联利益吗？

设置了合适的风险缓释吗？

法律文件齐备吗？

交易定价合理吗？

有监控风险敞口的能力吗？

有退出策略吗？

结束语

第二部分 信用评估

第四章 度量信用风险

风险敞口

违约概率

回收率

期限

直接敞口与或有敞口

预期损失

第五章 动态信用敞口

长期供给协议

衍生产品

合同的经济价值

盯市评估

风险价值法（VaR）

第六章 基本信用分析

基本会计信息

典型的信用报告

代理冲突、动机、违约风险的莫顿观点

结束语

第七章 信用质量的其他评估方法

指标演变：穆迪EDFs TM分析法

信用违约互换的价格

债券价格

结束语

第八章 证券化

资产证券化概述

抵押品

发行人

证券

ABSs的主要类别

以风险转移为目的的证券化

ABSs的信用风险评估

库存风险

结束语

第三部分 资产组合管理

第九章 信用组合管理

一级CPM

二级CPM

三级CPM

机构设置和人员编制

信用组合管理国际协会（IACPM）

结束语

第十章 经济资本和信用风险价值（CVaR）

经济资本、监管资本、股东资本

如何定义损失：违约定义和盯市定义

信用风险价值（CVaR）

创建损失分布

积极组合管理和CVaR

定价

结束语

第十一章 监管

与被监管实体开展业务

作为被监管实体开展业务

监管如何发挥作用：关键监管指令

结束语

第十二章 信用风险的会计含义

贷款减值

贷款损失的会计处理

贷款损失准备的监管要求

债券减值

资产核销

可变利益实体（VIEs）合并

轧差的会计处理

对冲的会计处理

贷方估值调整，借方估值调整及自身信用风险调整

IFRS 7

结束语

第四部分 风险缓释和风险转移

第十三章 对冲衍生品对手方信用风险

度量对手方信用风险

通过担保对冲对手方信用风险

法律文件

经纪商与终端用户

双边交易与中央对手方清算

机构经纪商

回购协议

结束语

第十四章 结构性风险缓释

与公司开展交易

与特殊目的实体（SPVs）开展交易

第十五章 信用保险、担保债券和信用证

信用保险

担保债券

信用证

提供者的观点

结束语

第十六章 信用衍生品

产品

交割流程

估值和会计处理

信用违约互换（CDSs）的运用

运用信用违约互换（CDSs）进行信用和价格发现

信用违约互换（CDSs）和保险

CDS指数、贷款CDSs、 MCDSs和ABS CDSs

第十七章 担保债务凭证（CDOs）

什么是担保债务凭证（CDOs） ？

抵押贷款债务（CLOs）

套利CLOs

资产负债表CLOs

ABS CDOs

CDOs信用分析

结束语

第十八章 破产

什么是破产？

公司的破产类型

警示信号

破产案例

结束语