第一部分　开始阶段

目录

第1章　理解你的数据

1.1　非定量型数据

1.2　定量型数据

第2章　处理数据，为研究做准备

2.1　从因特网上获取数据，并将其导入Excel

2.2　利用Excel处理数据

2.4　将数据导入SPSS

2.5 筛选数据

2.6　转换／计算金融变量

第二部分　金融统计学／方法论基础

第3章　相关性

3.1　相关检验的目的

3.2　定量型变量的相关

3.3　非定量型变量的相关

第4章 自相关

4.1 自相关检验的目的

4.2 自相关检验的步骤

第5章　偏自相关

5.1　偏自相关检验的目的

5.2　偏自相关检验的步骤

2.3　将数据导入EViews

第6章　非参数的自相关（Wald-Wolfowitz游程检验）

6.1　Wald-Wolfowitz游程检验的目的

6.2　Wald-Wolfowitz游程检验的步骤

7.1　t-检验的目的

第7章　t-检验

7.2　单样本t-检验的步骤

7.3　独立样本t-检验的步骤

7.4　两样本t-检验的步骤

第8章　方差分析

8.1　方差分析的目的

8.2　方差分析的步骤

8.3 事后比较检验（Post Hoc Test）

第9章　回归

9.1 回归的目的

9.2　线性回归的步骤

9.3　多重共线性的检验

9.4　两阶段最小二乘回归的步骤

10.2 因素分析的步骤

第10章　因素分析

10.1 因素分析的目的

10.3　在回归中应用因素得分

10.4　在回归中应用总体规模

第11章　计算股票的Beta值

11.1　计算股票Beta值的目的

11.2　计算Beta

11.3　解释Beta

第12章　预测能力

12.1　衡量预测能力的目的

12.2　利用排名顺序衡量预测能力

12.3　利用原始收益率衡量预测能力

第三部分　高级金融技巧／方法论

13.2 背景

第13章　事件研究

13.1　事件研究的目的

13.3　事件研究的步骤

第14章　单位根检验

14.1　单位根检验的目的

14.2　单位根检验的步骤

第15章　Granger因果关系检验

15.1　Granger因果关系检验的目的

15.2　Granger因果关系检验的步骤

15.3　滞后项的数目

15.4　Granger因果关系检验的局限性

第16章　共积性

16.1　共积性检验的目的

16.2　共积性检验的步骤

第17章　向量自回归

17.1 向量自回归的目的

17.2　向量自回归的步骤

第18章　向量误差修正

18.1　向量误差修正的目的

18.2　向量误差修正的步骤

第19章　ARCH/GARCH

19.1 ARCH/GARCH的目的

19.2 ARCH/GARCH的步骤

19.3 生成无ARCH/GARCH效应的调整后的时间序列

19.4 ARCH/GARCH的扩展

20.1　二项式期权模型的目的

20.2　设计二项式欧式看涨期权

第20章　设计二项式期权定价模型

20.3　设计二项式欧式看跌期权

20.4　设计二项式美式看涨期权

20.5　设计二项式美式看跌期权

第21章　设计Black-Scholes期权定价模型

21.1 利用Black-Scholes模型设计无红利的看涨期权

21.2　利用Black-Scholes模型设计无红利的看跌期权

21.3　利用Black-Scholes模型设计有红利的看涨期权

21.4　利用Black-Scholes模型设计有红利的看跌期权

21.5　理解各种输入值对看涨期权和看跌期权的影响

第四部分　金融研究写作

22.3　文献总结

22.2　简介

22.1　封面和摘要

第22章　金融研究的组成部分

22.4　数据

22.5　方法论

22.6　结论

22.7 总结

22.8　参考文献

22.9　表格

第23章 将结果导入Microsoft Word

23.1 将SPSS的输出结果导入Microsoft Word

23.2　将Excel的输出结果导入Microsoft Word

23.3　将EViews的输出结果导入Microsoft Word

附录

1．数据库说明

2．术语表