第一章　导论

第一节　研究的背景、主题及文献回顾

一　研究背景

二　研究主题与研究方法

三　文献回顾

第二节　研究思路、结构、创新点及不足之处

一　研究思路

二　本书结构

三　创新点和不足之处

第二章　市场名义均衡汇率的一般理论

第一节 商品市场套利均衡：购买力平价理论（PPP）

一　绝对购买力平价和相对购买力平价

二　购买力平价理论的发展

三　对购买力平价理论的进一步讨论

第二节 金融市场套利均衡：利率平价

理论（IPT）

一　非抵补利率平价与抵补利率平价

二　汇率超调模型

三　有效市场理论与市场汇率决定

第三节　外汇市场供求均衡：国际收支调节分析法

一　市场汇率与国际收支调节弹性分析法

二　国际收支调节的收入—吸收分析法

三 国际收支调节的货币分析法

第三章　人民币市场均衡汇率实证分析

第一节　人民币名义汇率走势分析

一　计划经济时期人民币汇率走势

二　1980～1993年人民币汇率走势

三 1994年以后的人民币汇率走势

第二节 购买力平价与人民币名义汇率的实证分析

一 人民币汇率与中美两国通货膨胀率间的关系

二　购买力平价与人民币汇率的计量检验

三　对检验结果的进一步说明

第三节　利率平价与人民币名义汇率的实证分析

一　人民币汇率与人民币利率、美元利率间的关系

二　利率平价与人民币汇率的计量检验

三　利率平价理论在中国的修正

第四节 国际收支构成变化对人民币汇率的影响

一　经常项目差额与人民币汇率

二　资本项目差额与人民币汇率

三　外汇储备变动额与人民币汇率

四　若干观点的讨论

第五节　外汇市场预期对人民币汇率的影响

一　外汇市场预期与国际资本流动

二　国际资本流动的实证分析

三　外汇市场预期对人民币汇率的影响

第四章　宏观均衡实际汇率的理论模型

第一节　实际汇率与均衡实际汇率

一　名义汇率和实际汇率

二　实际汇率的种类

三　宏观均衡实际汇率

第二节　均衡实际汇率理论与实证模型

一　基本要素均衡实际汇率理论

二 自然均衡实际汇率理论

三　行为均衡实际汇率理论

第三节　发展中国家均衡实际汇率模型

一　Edwards模型

二　Elbadawi模型

三　Montiel模型

第五章　人民币均衡实际汇率的估算

第一节　现有研究成果的比较与分析

一　现有研究成果简介

二　三种人民币均衡实际汇率模型的比较与分析

第二节　人民币均衡实际汇率模型构建

一　实际基本经济要素变量的选择

二 代理变量的选择及时间序列数据的说明

第三节　人民币均衡实际汇率的估算

一 实际有效汇率和基本要素变量的平稳性检验

二　人民币均衡实际汇率求解

三　主要结论

第六章　人民币汇率形成机制改革

第一节　汇率政策：基本稳定与适度弹性

一　人民币汇率政策的类型

二　汇率政策基本稳定的重要性

三　汇率政策适度弹性的重要性

四　基本稳定与适度弹性相结合的汇率安排

第二节 渐进实现人民币资本项目可兑换

一 当前中国资本项目外汇管理的现状

二　渐进实现人民币资本项目可兑换的必要性

三　实现人民币资本项目可兑换的条件

四 实现人民币资本项目可兑换的步骤

第三节　人民币汇率形成机制改革

一　现行人民币汇率形成机制

二　现行人民币汇率形成机制中的主要问题

三　人民币汇率形成机制的市场化改革

四 完善中央银行外汇市场干预机制

第七章 以日本为案例的汇率政策分析

第一节 日本12年来的主要宏观经济状况

一 日本GDP的走势

二 日本CPI和失业率的走势

第二节 日元急剧升值与日本经济泡沫化

一　“广场协议”与日元急剧升值

二 日元急剧大幅升值是日本经济泡沫化的元凶

第三节 日元频繁波动与日本经济长期停滞

一　1991～2003年的日元／美元汇率

二　汇率波动下的财政政策

三　汇率波动下的货币政策

四　汇率波动下的金融体系改革

第四节 日本应保持日元汇率的基本稳定

一 日本汇率政策失误的原因

二　保持日元汇率基本稳定应成为日本的一项长期政策

附录

附录1　第二章相关模型的数学推导

模型1　汇率长期稳定条件下方程的推导

模型2　Dornbusch粘性价格货币模型的推导

模型3　国际收支调节货币分析模型的推导

附录2 相关变量原始数据表

第三章附表　人民币市场均衡汇率相关变量原始数据表

第四章附表　1980～2003年人民币实际汇率数据表

第五章附表　人民币均衡实际汇率时间序列变量原始数据表

第六章附表 1980～2003年人民币汇率相关政策文件及主要内容

第七章附表 日元汇率与日本宏观经济原始数据表

参考文献

中文参考文献

英文参考文献

后记