1 绪论

1.1 研究背景及研究意义

1.2 国内外研究现状

1.3 研究内容、研究方法及结构安排

2 套期保值的理论基础

2.1 套期保值的基本概念

2.2 套期保值的经济意义

2.3 预备知识

2.4 本章小结

3 资产价格的跳扩散过程

3.1 资产价格的跳跃行为研究

3.2 资产价格跳扩散模型的引入

3.3 跳扩散模型的参数估计

3.4 本章小结

4 Delta约束下欧式未定权益的套期保值问题研究

4.1 问题的引入

4.2 Delta约束下欧式未定权益的套期保值问题

4.3 Delta约束下平方套期保值策略的应用

4.4 本章小结

5 跳扩散结构下欧式未定权益的均方套期保值问题研究

5.1 均方套期保值

5.2 均方套期保值的基本问题与模型

5.3 均方套期保值最优策略的确定

5.4 均方套期保值策略的应用

5.5 本章小结

6 跳扩散结构下欧式未定权益的最小亏损套期保值问题研究

6.1 欧式未定权益的最小亏损套期保值问题

6.2 MCMC方法

6.3 基于MCMC方法的最小亏损套期保值策略

6.4 最小亏损套期保值策略的应用

6.5 本章小结

7 跳扩散结构下欧式未定权益的费用最小套期保值问题研究

7.1 费用最小套期保值问题的提出

7.2 费用最小套期保值的基本问题与模型

7.3 费用最小套期保值策略的确定

7.4 费用最小套期保值策略的应用

7.5 本章小结

8 不同风险准则下套期保值效果的对比分析

8.1 期末亏损的对比分析

8.2 交易费用的对比分析

8.3 套期保值总成本的对比分析

9 基于内部信息的欧式未定权益套期保值问题研究

9.1 基于内部信息的欧式未定权益套期保值问题的研究现状

9.2 基于内部信息的均方套期保值问题

9.3 基于内部信息的最小亏损套期保值

9.4 基于内部信息的费用最小套期保值

9.5 本章小结

10 基于投资者风险偏好差异视角的最优套期保值策略研究

10.1 问题的提出

10.2 模型、研究方法

10.3 实证分析

10.4 本章小结

参考文献

后记